Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Алгоритми Вільямса для фінансових ринків

Сьогодні ми поговоримо про останніх главах Торгового Хаосу, на які практично ніхто з трейдерів не звертає належної уваги, що є грубою помилкою при вивченні алгоритму Вільямса. Насправді, Білл надає нам не просто стратегію, він ділиться закінченою торговою системою, в якій кожна дія строго прописано в інструкції.

Як правило, каменем спотикання будь універсальної системи є систематизація інформації, «просівання» отриманих даних від різного шуму і відбір самих надійних сигналів. Таких сигналів, в свою чергу, також можуть бути десятки, у разі торгівлі не тільки на Форексі, але і на інших ринках.

В алгоритмі Вільямса дана проблема вирішується за допомогою таблиці під назвою «Торговий партнер». В оригіналі вона складається з десяти колонок, але в залежності від типу ринку шаблон можна змінювати, наприклад, на наступному малюнку у верхній частині представлений варіант Білла, а нижче наша рекомендація/модифікація для валютних пар:

Попередні статті по Торговому Хаосу Вільямса:

Біографія Білла Вільямса. Торговий хаос Вільямса - вступ.
Метод і стратегія торгового хаосу Білла Вільямса
Фрактальний аналіз ринку. Білл Вільямс і фрактальна теорія.

Розшифровка колонок таблиці Білла Вільямса

Скасування по двом барам — це «подушка безпеки», іншими словами, рівень стоп-лосс. На графіку модель представлена екстремумів двох останніх барів старшого порядку, тобто якщо угоди укладаються на денному графіку, захисний рівень визначається на недельках, якщо на 5-хвилинці, то на 15-хвилинному таймфрейме.

Сигнали перелому (фрактальні сигнали) — у цій колонці фіксуються кордону, пробій яких стане сигналом на відкриття ордера. Аналіз проводиться за допомогою фракталів за стандартною схемою.

Сигнали великого пальця — це умовна назва ключового фрактального патерну (в таблиці записуємо його ціну). Нагадаємо, за алгоритмом Вільямса угода укладається тільки після утворення фігури, що складається з трьох барів (пальців), максимум і мінімум кожного з яких оновлює відповідні значення попереднього бару. При цьому два з трьох барів повинні бути «приседающими» або «зеленими» (терміни з попередніх публікацій).

Так як раніше ми не згадували цей термін, а просто описували правила торгівлі, на наступному малюнку представлена наочна картинка, що пояснюють, чому ж Вільямс назвав модель «сигналами великого пальця».

Колонка «Ритм» призначена для узагальнення інформації про переважаючому напрямку руху. Для її заповнення потрібно додатково налаштувати три простих ковзних середніх з періодами 34, 13 і 5, які Вільямс назвав потік/хвиля/брижі, звідси і умовне позначення TWR.

Якщо SMA(5) знаходиться нижче SMA(13) і SMA(34), то в ліву частину колонки «Ритм» ставиться «-1» або стрілка вниз (як кажуть, справа смаку).
Якщо SMA(5) знаходиться між інших «машек», то в графу забивається «0».
Якщо ж значення SMA(5) перевищує значення сусідніх ковзних, то в графу ставимо «1» або стрілку вгору.

Права частина «ритмічної» колонки заповнюється аналогічним чином, тільки в даному випадку алгоритм Вільямса в якості критерію використовує напрямок сигнальної лінії MACD. Виходить, якщо вона спрямована вгору, ставимо «1», якщо вниз - «-1». Нуля тут бути не може за визначенням.

Поточна торгівля — сюди можна занести інформацію про середні ціни за період та інші коментарі, наприклад, дату закінчення сезонних факторів попиту та пропозиції на валюту, час публікації важливих звітів і т. д.

Питання про доцільність заповнення подібних таблиць відпадає з досвідом, так як по мірі збільшення кількості робочих торгових інструментів (а при торгівлі з Теорії Хаосу це єдиний можливий варіант) неможливо відстежити і запам'ятати всі патерни.

Алгоритм Вільямса і трохи психології

В останніх розділах своєї книги Білл неабияк «налив води». Якщо сказати образно, то цінна інформація, яку автор прагнув донести до початківців трейдерів, в даному випадку знаходиться на дні глибокої бочки і може бути знайдена тільки після занурення в неї з головою. Щоб заощадити час (а комусь і гроші), просто перелічимо короткі висновки:

90% всього того, що людина чує, розбавлене брехнею або недоговорками. Зрозуміло, у повсякденному житті подібна статистика здається сумнівною, але в світі фінансів це твердження близьке до істини, тільки замість брехні слід вживати термін оману. Натовп помиляється, брокери помиляються, навіть «профі» час від часу помиляються, але їх рятує стоп-лосс;
Рух ціни завжди істинно, ринок не бреше, якщо рух почалося — на це були причини, і не важливо, що 90% трейдерів там втратили гроші;
Будь-яка людина може торгувати прибутково, головне перестати боятися втрат. Як показує практика, найбільші капітали люди заробляють тоді, коли 90% всіх інших бояться, говорячи сленгом «сидять на паркані»;
Слід тверезо оцінювати свої можливості і не завищувати очікування.

Пара оглядів індикаторів Білла Вільямса:

Alligator
MFI

Таким чином, якщо з позиції трейдера 21 століття розглядати психологічні аспекти, викладені в алгоритмі Вільямса, то нічого нового тут почерпнути неможливо, але справа в тому, що Білл дає поради на особистому досвіді, а не на абстрактних дослідженнях «британських вчених».

Категорія: Форекс | Додав: 12.12.2017

Переглядів: 501 | Рейтинг: 0.0/0