Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Фрактальний аналіз ринку. Білл Вільямс і фрактальна теорія

У попередній статті ми коротко розглянули базові принципи, на які спирається Торговий Хаос. Фактично, Вільямс удосконалив хвильову теорію Елліотта, доповнивши її конкретними критеріями ідентифікації моменту завершення та початку хвиль.

Але щоб картина була повною, сьогодні продовжимо розглядати торгові прийоми Білла, значно підвищують прибуток від спекуляцій, а почнемо, мабуть, з фракталів.

В одній з попередніх публікацій нами вже зачіпалася тема ідентифікації і побудови фракталів (в тому числі і за допомогою індикаторів). Тому знову повторювати теорію не будемо, зазначимо лише, що фрактал являє собою формацію, центральний екстремум якої знаходиться вище (нижче) відповідних екстремумів чотирьох сусідніх барів.

Вся логіка фрактального аналізу в Торговому Хаосі базується на пошуку пробоїв екстремумів, але на відміну від більш пізніх торгових стратегій, розроблених іншими трейдерами, оригінальна модель з Вільямсу складається строго з трьох елементів:

Фрактальний старт – перший екстремум, що передує сигналу;
Сигнальний фрактал – формується у зворотному напрямку стартового фракталу;
Фрактальний стоп – найбільша вершина на падаючому тренді (або западина на висхідному) з останніх двох фракталів.

Щоб краще зрозуміти принцип побудови моделі, розглянемо приклад:

Таким чином, фрактальний аналіз повністю виключає невизначеність при прийнятті рішень і в той же час дозволяє відсіяти безліч помилкових сигналів (але тільки в тому випадку, якщо переважаюча тенденція достовірно відома).

До речі про тенденції, теорії Хаосу Вільямса дане питання вирішується сам собою, так як фрактали стають невід'ємною частиною хвильового аналізу, а хвиля (або хвильова структура) – це і є тренд. При цьому для максимізації прибутку та подальшого створення піраміди допустимо перейти на молодший таймфрейм після початку хвилі.

Пірамідінг – це нарощування позиції у бік тренда після того, як плаваюча прибуток по першій угоді дозволить перевести стоп-наказ по сукупності ордерів в безубиток, при цьому об'єм кожної нової угоди або дорівнює константі, або ділиться на певний коефіцієнт.

Наприклад, припустимо, що на ринку почалася третя хвиля, за якою полюють всі волновики, в даному випадку алгоритм дій трейдера буде наступним:

Крім цього, без фрактального аналізу будь-яка спроба шукати хвильові структури приречена на провал – це факт, перевірений багатьма поколіннями трейдерів, хоча Білл попереджав про це. У своїх «п'яти кулях», викладених у дев'ятій главі Торгового Хаосу, Вільямс перерахував основні ознаки завершення тренда:

З'явилася дивергенція на MACD між третьою і п'ятою хвилею;
Поточна ціна розташована в цільовій зоні, тобто п'ята хвиля за приблизною розмітці має вже розпочатися (але не факт, що вона сформується повністю), як правило, новачки для побудови зон використовують рівні Фібоначчі, але набагато частіше ситуація оцінюється візуально;
Сформувався фрактал на черговий вершині при бичачому тренді і на дні при ведмежому;
Серед трьох максимальних (мінімальних) барів з'явився «приседающий» (див. попередню публікацію);
Бари гістограми MACD перетнули сигнальну лінію в напрямку, зворотному останньому тренду.

Якщо побіжно вивчити гілки, присвячені хвильовому аналізу на різних форумах, то можна помітити, як ці «кулі» вбивають не тільки тренд, але і рахунку трейдерів. Іншими словами, недотримання зазначених правил – це грубі помилки спекулянтів, пробують застосувати хвильову теорію Елліотта в «чистому вигляді».

Рекомендую звернути увагу на ось ці два види аналізу ринку:

Графік хрестики і нулики
Фундаментальний аналіз

На завершення зазначимо, що, незважаючи на універсальність і непогані практичні результати, в теорії Вільямса є до чого причепитися. Наприклад, Білл стверджує, що ринок не підпорядковується традиційним фізичним законам, але в теж час веде себе подібно морським припливам і відливам, які, насправді, пов'язані з гравітаційним впливом Місяця і Сонця на Землю – це не закон?

Тому не слід шукати прихований сенс в Торговому Хаосі, Вільямс просто зміг вперше описати поведінку ринкової юрби інструментами технічного аналізу, тобто, грубо кажучи, математикою, що заслуговує поваги в будь-якому випадку.

Категорія: Форекс | Додав: 12.12.2017

Переглядів: 402 | Рейтинг: 0.0/0