Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Індикатор осцилятора Чайкіна - опис і варіанти стратегій

Осцилятори Чайкіна являє собою гібридний індикатор, розрахований з урахуванням ринкових цін та обсягів торгів. Як не важко здогадатися з назви, придумав даний алгоритм Марк Чайкін, досить відомий трейдер на Заході, який на початку своєї кар'єри цікавився працями Гранвиля і Ларрі Вільямса. На відміну від багатьох інших індикаторів, заснованих на давно відомих статистичних формулах, осцилятори Чайкіна надає числову форму відносно свіжої ринкової теорії про накопичення і розподіл обсягів, яка спирається на три ключові передумови. Передумова №1 – Якщо день закрився вище середини внутрішньоденного діапазону, на ринку відбулося накопичення, а в зворотному випадку, якщо за підсумками торгів ціна закрилася нижче середини проторгувавши області, можна говорити про розподіл. Передумова №2 – Зростання ціни в період накопичення завжди підтримується стрімким зростанням обсягів, тому якщо на бичачому ринку почали падати обсяги, слід готуватися до розвороту тенденції. Ситуація на ведмежому ринку трактується дещо інакше – в самому початку розподілу спостерігаються низькі обсяги, які поступово збільшуються. Пов'язано це з тим, що великі гравці поступово фіксують відкриті раніше довгі позиції, тобто не поспішають провокувати інших учасників ринку на агресивні продажі. Після того, як розворот тренда стає очевидним, обсяги починають наростати і досягають свого піку на самому ціновому дні. Передумова №3 – Осцилятор Чайкіна в наочній математичній формі показує динаміку припливу і відтоку грошей на ринок, так як ціна і обсяг торгів у сукупності дозволяють оцінити надходження та відтік капіталу на обраному активі. Базою для розрахунку індикатора є інший відомий алгоритм Марка, який називається Accumulation/Distribution (накопичення/розподіл). На наступному малюнку представлений приклад розмітки осцилятора Чайкіна і його формула: Як виглядає осцилятор Чайкіна Як можна помітити, CHO - це ніщо інше, як різниця між двома експоненціальними середніми значень AD, розрахованих за різні періоди. За замовчуванням ковзні середні будуються за три та десять днів, але, враховуючи особливості вибраного таймфрейма і конкретної валютної пари, налаштування можна оптимізувати за власним розсудом. Сигнали осцилятора Чайкіна Алгоритм Чайкіна знайшов застосування в самих різних стратегіях, я, наприклад, нарахував п'ять типів сигналів, які можна отримати з розмітки даного індикатора, і перший з них – це дивергенції. Бичачої дивергенцією називається ситуація, коли осцилятор Чайкіна не може оновити свій останній мінімум, а ціна пробила нещодавно сформований «дно»: Приклад бичачої дивергенції з індикатором Чайкіна Ведмежа дивергенція формується за аналогічним принципом, тільки замість мінімумів враховується послідовність максимумів: Ведмежа дивергениция осцилятора Чайкіна Таким чином, поява бичачого «дівер» - це перша ознака слабкості ведмедів, а ведмежа дивергенція, яка спостерігається між динамікою осцилятора Чайкіна і ціною, свідчить про нестачу сил у покупців. Осцилятори на Форекс - огляд найпопулярніших осциляторів валютного ринку. Другий тип сигналів передбачає аналіз динаміки значень осцилятора на денному графіку з урахуванням напрямку SMA(90): Осцилятори Чайкіна на Forex В даному випадку правила укладання угод звучать наступним чином: Якщо поточна котирування розташована вище SMA(90), а лінія осцилятора Чайкіна знаходиться нижче нульової позначки і розгортається вгору – вірогідність зростання ціни збільшується. Якщо поточна котирування розташована нижче SMA(90), а лінія індикатора знаходиться вище нульової позначки і розгортається вниз – наростає ймовірність зниження ціни. Третя стратегія спирається на поняття перекупленності/перепроданості, тобто для пошуку сигналів спочатку необхідно розмітити на осцилляторе Чайкіна діапазон, в якому лінія індикатора знаходиться 80-90% часу, наприклад: Зони осцилятора Чайкіна Отримуємо дві горизонтальні лінії, які позначають області перекупленності і перепроданності. Коли значення індикатора досягає однієї з цих критичних позначок, можна купувати і продавати актив у розрахунку на повернення ціни «нормальний» діапазон: Індикатор Чайкіна і сигнали Наступна стратегія (четверта за рахунком) передбачає укладання угод в той момент, коли базова лінія осцилятора Чайкіна перетинає своє середнє значення, розраховане за певний період: Осцилятори і його сигнали - за широко визнаним У стандартній версії авторського індикатора дана сигнальна лінія відсутня, тому її доведеться додати вручну, причепивши» до розмітки осцилятора інструмент Moving Average з налаштуванням «Застосувати до: Previous Indicator's Data»: Налаштування індикатора Чайкіна І п'ята стратегія орієнтована на пошук середньострокових тенденцій. В принципі, даний підхід нічим не відрізняється від аналогічних систем на CCI або MACD, так як сигнали трактуються по наступним правилам: якщо осцилятор Чайкіна, розрахований за тривалий період, що знаходиться вище нуля – на ринку сформувалася бичача тенденція; якщо значення індикатора знаходяться нижче нуля – актуальне спадний тренд; подолання індикаторної лінією своєї нульової позначки свідчить про перелом тенденції. Оригінальний осцилятор Чайкіна Виходить, що якщо поєднувати всі перераховані сигнали на різних таймфреймах, то можна створити повноцінну торговельну систему виключно на осцилляторе Марка Чайкіна. Єдиний недолік даного індикатора полягає в тому, що на Форекс неможливо підрахувати реальні обсяги, тому у формулі доводиться використовувати тикові дані, динаміка яких часом сильно відрізняється від справжніх обсягів.
1 2 3 4 5 Категорія: Форекс \| Додав: 21.07.2016
Переглядів: 515 \| Рейтинг: 0.0/0