Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Як розрахувати ризик на угоду

На фінансових ризиках під ризиком прийнято розуміти ті грошові кошти, які можуть бути втрачені. Як правило, ризик лімітується, тобто обмежується певним часовим періодом або умовами. Сьогодні ми докладніше розглянемо питання, що таке ризик по угоді на Форекс? Не рідко можна на різних форумах трейдерів прочитати, що був узятий ризик на угоду в розмірі 3% або ризик на тиждень становить 20%. Щоб розібратися в цьому питанні, розглянемо приклади, які повинні продемонструвати, що насправді може втратити людина в процесі роботи на ринку. Ризик на угоду. Нехай у трейдера є депозит у розмірі $1000. При підборі мані менеджменту (ММ) чоловік вирішив, що не буде ризикувати більше, ніж 3% від усього капіталу, що означає обмеження втрат на рівні $30. Якщо сума рахунку не буде з часом змінюватися, то і величина втрати за одну операцію в грошах буде змінюватися так само. Наприклад, з часом, капітал рахунку може бути збільшений до $1200, а це означає, що на одну позицію буде припадати 3% від нової суми грошей, що становить $36. Аналогічною буде ситуація, якщо депозит навпаки зменшиться внаслідок невдалої торгівлі. Тепер про те, як розрахувати ризик на угоду як підібрати лот. Умови зберігаємо колишніми, тобто, депозит дорівнює $1000, 3% - ризик на Форекс угоду, але тепер нам потрібно знати дещо ще. Щоб зрозуміти, яким лотом відкривати позицію, спочатку доведеться визначитися з величиною стоп-лосс в пунктах. Нагадаю, що 1 лот = 100.000 одиниць базової валюти. Виходить, що при роботі з лотом 0,1, кожен пункт, пройдений ринковою ціною, буде оцінюватися в $1. Наприклад, якщо відкрити позицію на покупку лотом 0,1, а ринок пройде 10 пунктів, то ми заробимо $10, не враховуючи оплату спреду. Якщо Stop Loss у трейдера в угоді планується величиною 20 пунктів, а втратити за операцію він максимально може $30 (3% від $1000), то: 30/20=1,5. Це означає, що спекулянт може собі дозволити втрачати $1,5 за один пункт, що б не порушити свої ж правила торгівлі. Такого кроку відповідає лот 0,15. Навіть якщо ринок пройде проти торговця і досягне Stop Loss його валютної операції (20 пунктів), то втрата при лоті 0,15 буде дорівнює $30. Обмеження ризику по часу Ризик на тиждень. Не рідко валютні спекулянти воліють обмежувати ризики на тиждень або на місяць, що б не втратити весь свій депозит, опинившись в незручних для їх торгової системи умовах. Наприклад, трейдер може зберегти величину ризику на одну операцію на рівні 3% від депозиту, але ввести ще один фільтр, що обмежує втрати на тиждень, наприклад, це буде 20%. Виходить, що в процесі торгівлі, коли позиції закриваються то з прибутком, то з збитками, просадка не повинна перевищувати 20%. Додатково отримати 7 збитків поспіль за 3% від депозиту кожен, що б перевищити встановлений допустимий розмір втрат. Робота може складатися так, що за 4 дні трейдингу було укладено, наприклад, близько 30 угод, але в якийсь момент їх сумарний результат досяг -20% від капіталу. Такий захист може бути корисною, коли людина відзначає у своїй роботі вдалі і невдалі періоди. Немає сенсу продовжувати втрачати гроші, якщо очевидно, що поточний стан ринку не відповідає умовам роботи тієї системи, яку людина застосовує. Якщо раптом зустрінете вираз "ризик на трейд", то майте на увазі, що мова йде про ризик на одну операцію. Є ще обмеження збитку за кількістю позицій, коли спекулянт приймає для себе правило, наприклад, завершувати торгівлю, як тільки отримано третій мінус поспіль. В цьому випадку людина закінчує в цей день роботу, а повертається на ринок вже тільки на наступний день. Як бачите, немає нічого складного в розрахунках ризику. Освоїти це питання можна досить швидко, що допоможе обмежувати втрати не випадковим чином, перетворивши цей процес на повноцінну систему.
1 2 3 4 5 Категорія: Форекс \| Додав: 28.07.2016
Переглядів: 444 \| Рейтинг: 0.0/0