Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Хвилі Вульфа. Правила побудови і індикатор хвиль Вульфа

Хвильові теорії на ринку є найбільш неоднозначними і викликають безліч суперечок серед трейдерів. Аргументи прихильників хвильового аналізу зводяться до того, що ринок, фактично, є живим організмом, а значить, як елемент економіки і взагалі різновид соціальних процесів, розвивається хвилеподібно.

Противники міркують більш прагматично і ставлять під сумнів ефективність подібних стратегій, так як в більшості з них відсутні точні цілі і розмітки. Почасти, упереджене ставлення сформувалося за хвильової теорії Еліота, але Хвилі Вульфа, про яких і піде мова, якісно відрізняються і дають більш точні сигнали.

Як і більшість стратегій, хвилі Вульфа названі на честь свого творця – Білла Вульфа, спекулянта з багаторічним досвідом. Історія почалася з того, що автор побачив на фондовому ринку подобу закону Ньютона, згідно з яким на кожну дію протидія, після чого спостереження були формалізовані у закономірність з певними правилами.

Син Білла також пішов по стопах батька, і виявив, що хвилі Вульфа чудово відпрацьовуються і на інших ринках, у т. ч. на сировинній площадці. На Forex даний алгоритм також застосовується, але слід враховувати наявність Центробанків, інтервенції та методи грошово-кредитної політики, які можуть ламати будь-які моделі.

У своїй книзі з однойменною назвою "Хвилі Вульфа", автор приділяє багато уваги психологічним аспектам торгівлі, але на відміну від багатьох інших видань, дані рекомендації мають пряме відношення авторської стратегії, так як вона є контртрендовой і вимагає хорошої психологічної підготовки. На відміну від торгівлі за Елліоту, в даному випадку зусилля трейдера спрямовані на спробу спіймати "швидке", для вибраного таймфрейма, рух ринку, після чого фіксується прибуток по гарячих слідах, не вита в хмарах і не ставлячи абстрактних цілей.

Щодо стоп-лоссов Вульф не дає однозначних настанов, в книзі представлені лише рекомендації, які зводяться до того, що кожний спекулянт в міру своєї психологічної і професійної підготовки вибирає метод фіксації збитків самостійно. Тим не менш, обмежувати збитки програмними засобами все-таки необхідно.

Бичача і ведмежа хвилі Вульфа – правила побудови

Перш ніж приступити до опису моделей Вульфа, зазначимо, що Білл рекомендує використовувати свою стратегію не тільки на звичайних "тимчасових" барах, тобто, коли один бар відповідає одиниці часу (хвилина, година, день), але і на тикових, коли в барі міститься певна кількість тиків. Тому для роботи підійдуть відомі renko і range графіки, які в терміналі MetaTrader 4 будуються за допомогою радників і скриптів.

Як вже зазначалося раніше, по стратегії Вульфа угоди відкриваються проти тренда, тому бичачий хвиля буде формуватися на падаючому ринку. Класичний приклад на звичайному графіку представлений на малюнку нижче:

Ідеальна бичача структура будується в кілька етапів:

Для початку розмітки необхідно виявити наявність двох послідовних мінімумів (точки (1) і (3)) і одного максимуму між ними (точка (2)). Точки (1) і (3) з'єднуються променем;
Після того, як ціна відбилася від (3), чекаємо формування нового максимуму, який буде нижче (2), але вище (1). Присвоюємо йому номер (4), після чого з'єднуємо променем (1) і (4);
В результаті у нас сформувалися дві похилі лінії. Рівень (1-3) буде надалі необхідний для ідентифікації точки входу, якій присвоюється номер (5), а промінь (1-4) виступає орієнтиром по прибутку.

Фактично, дана модель схожа на рівновіддалений канал, сформований трьома мінімумами і двома максимумами, тому не є ідеальною, а ще існує думка, що лінії (1-3) і (2-4) повинні сходитися. Насправді це лише додаткова умова, яке призначене для визначення розрахункового часу прибуття (абревіатура ETA) в точку (6), тобто в ціль.

Як пише сам Білл: "Для мене ETA – це стрільба по Місяцю", тобто в переважній більшості випадків моделі не мають ідеальних пропорцій, тому орієнтуватися на суворі рамки не рекомендується, інакше буде втрачено багато хороших входів.

Продовжуючи тему припущень, можна звернути увагу на те, що практикуючі трейдери часто будують промені від ціни закриття свічки, так і за екстремумам. У книзі Вульфа є короткий акцент на шипах, але тільки в рамках точок (1) і (3). В якості причин їх появи перераховуються специфічні ринкові ситуації, такі як "винос" слабких спекулянтів по стопах і вплив психологічно важливих рубежів (круглі ціни). Так що, подібні формації слід розглядати як відхилення, яке спотворює реальну мету.

Але повністю відкидати вплив тіней на лінії (1-4) нерозумно. У поданому вище прикладі для EURUSD зроблено таке припущення - якщо тінь свічки менше тіла, то таке відхилення в межах норми. Як можна помітити, такий підхід набагато ефективніше, ніж якщо б похила була побудована за цінами закриття.

Для ведмежих хвиль Вульфа правила повністю аналогічні, але діаметрально протилежні. На малюнку нижче представлений приклад на тижневому графіку пари GBPUSD:

Рекомендую звернути увагу на ці методики:

Канал Дончіана
Метод Мюррея
Рівні Дінаполі

Слід звернути увагу на "серійність" потенційних точок входу. Досить часто може зустрічатися ситуація, коли ціна тривалий час знаходиться в каналі і після відбою від (5) доходить лише до лінії (2-4), закріплюється і повертається до кордону (1-3). Для усунення негативних наслідків рекомендується в точці (6!) переносити стоп-лосс відкритого ордера в безубиток (за екстремум (3)) і далі супроводжувати позицію.

Індикатор хвиль Вульфа "Wolfwave_nen"

В даний час істотно полегшити роботу трейдера дозволяють різні програмні рішення, і стратегія Вульфа не стала винятком. Індикатор Вульфа wolfwave_nen автоматично завдає розмітку на графік будь-якого інструменту. Зазначимо, що використовувати даний алгоритм рекомендується тільки в якості інформаційної підтримки, але не для беззастережного прийняття рішень. Подібне обмеження є наслідком притаманних йому недоліків:

для розрахунку хвильових структур беруться за базу значення індикатора ZigZag, який в свою чергу запізнюється;
програма не аналізує ринковий контекст – свічкові патерни, обсяги і т. д., які також активно застосовуються в рамках стратегії Вульфа.

На малюнку вище представлена стандартна розмітка, яку наніс на графік розглянутий індикатор Вульфа. Треба зауважити, що подібних "картинок", інакше кажучи, чернеток - переважна більшість. Таким чином, алгоритм здатний розпізнати передбачувану хвильову структуру, але необхідно дочекатися моменту, коли точка (5) остаточно сформується на лінії (1-3).

На закінчення відзначимо, що хвилі Вульфа не зобов'язані відпрацьовуватися кожен раз, зустрічаються і неправдиві сигнали, тому не рекомендується ризикувати більш ніж 2% від депозиту в одній угоді. Якщо дотримуватися цього простого правила, то прибуток з однієї якісної хвилі покриє збитки від декількох помилкових моделей.

Категорія: Форекс | Додав: 12.12.2017

Переглядів: 370 | Рейтинг: 0.0/0