Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Ковзні канали: опис і принципи застосування на Форекс

В одній з попередніх публікацій ми вже розглядали так звані «ковзні канали Баришпольца», але поняття каналу набагато ширший. Тому сьогоднішня стаття буде присвячена не якихось вигадок однієї людини, а справжнім ковзаючим каналах, побудованим на базі ковзних середніх і регресійних формул.

Взагалі, що таке ковзний канал? Якщо говорити коротко - це формація, що складається з центрального динамічного рівня (ідентифікуючого основний тренд) і декількох кордонів, розташованих від цієї центральної лінії на певній відстані.

Порівняно із звичайними рівновіддаленими каналами динамічний варіант має дві переваги, по-перше, він орієнтується не на певний зафіксований історичний ділянку, а постійно оновлює набір даних і відкидає з розрахунків неактуальні свічки, на які вже ніхто з ринкових учасників не звертає увагу.
По-друге, при пробої першої динамічної кордону у трейдера з'являється можливість працювати в новому діапазоні, якщо звичайний канал буде пробитий, то всю розмітку доведеться перекреслити і чекати невідомо скільки часу, поки не сформується нова послідовність з трьох вершин.

Приклади ковзних каналів на Форекс

Сьогодні ми розглянемо два надійних нестандартних індикатора, призначених для побудови динамічних «конвертів», перший з них називається ATR Channels.

З назви стає зрозуміло, що він розраховується за допомогою індикатора ATR, а якщо бути точніше, то величина середнього істинного діапазону враховується при розрахунку меж ковзного каналу. У вікні налаштувань алгоритму користувач може визначити на свій розсуд наступні параметри:

PeriodsATR – період розрахунку Average True Range;
MA_Periods – період ковзної середньої;
MA_Type – тип «машки»;
Mult_Factor (3 шт.) – коефіцієнт, за допомогою якого розмічаються кордону.

Використовувати ATR Channels можна в трьох стратегіях, найпопулярнішою з яких є пошук областей перекупленності і перепроданності (цю роль на себе взяли межі каналу). При цьому торгівля ведеться у напрямку тенденції.

Перевагою такого підходу є простота і «прозорий» ризик – трейдер бачить, куди краще поставити стоп-лосс і тейк-профіт.

Другий підхід пов'язаний з аналізом тенденцій, тобто спекулянт спочатку досліджує загальний напрямок ринку по куту нахилу центральної лінії змінного каналу (тут немає нічого нового), після чого дає якісну характеристику цього тренду в залежності від відстані між краями і центральною лінією:

Надійним трендом визнається тільки та модель, в якій кордону спрямовані практично паралельно основній «машка».
Якщо межі починають віддалятися один від одного, рекомендується вжити додаткових заходів для захисту своїх позицій, так як волатильність явно збільшується.

І останній сценарій роботи з ATR Channels зводиться до звичайної торгівлі в межах діапазонів. Щоб не лити теоретичну воду, краще відразу звернемося до прикладу:

Це самий ненадійний варіант, якщо чесно, я ще не бачив ні одного трейдера, який заробляв би за такою методикою, це пов'язано з великою кількістю помилкових сигналів на трендових ділянках. І раз вже мова зайшла про недоліки індикатора, то тут також слід взяти до уваги і загальні мінуси, властиві всім канальним методів.

Ковзний канал нелінійної регресії

В кожний сучасний термінал вбудований канал лінійної регресії – це старий метод, який є більш ефективним у порівнянні зі звичайними каналами. Але рідко хто згадує з університетського курсу, що існує ще і нелінійна регресія. І даремно, так як деякі трейдери вже давно застосовують положення регресійного аналізу на практиці.

Складно сказати, коли з'явилася перша версія ковзного каналу нелінійної регресії, тому розглянемо сьогодні найбільш популярний і простий індикатор i-Regr, який виглядає наступним чином:

Для його установки потрібно лише задати період розрахунку (bars), ступінь (degree) і коефіцієнт відхилення (kstd), за допомогою якого алгоритм розраховує відстань між кордонами каналу і центральної лінією.

Рекомендую ще ось ці огляди цінових каналів:

Канал Фібоначчі
Ціновий канал на Форекс

Чому цей канал ковзний? Та тому що він працює аналогічно попереднім алгоритмом – слід за ціною, відкидаючи старі бари з розрахунків. Подібний підхід у поєднанні з регресійними формулами дозволяє не просто аналізувати межі коливань, він надає можливість прогнозувати майбутнє рух у напрямку головної лінії. Розглянемо приклад:

В цілому, якщо поєднувати кілька каналів з різними періодами, можна отримати готову торгову стратегію, але слід пам'ятати – по мірі руху ціни кордону розмітки зміщуються. Так що, прибуток краще закривати самостійно, не використовуючи тейк-профіт і трейлінг-стоп.

Категорія: Форекс | Додав: 13.12.2017

Переглядів: 384 | Рейтинг: 0.0/0