Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Осцилятори Чайкіна з повним описом для МТ4

Осцилятори Чайкіна названий на честь свого розробника Марка Чайкіна і є вдосконаленою версією індикатора Accumulation/Distribution. До речі кажучи, на відміну від багатьох своїх колег, Марк публікує запису в Твіттер і готовий до діалогу зі своїми читачами.

Осцилятори Чайкіна базується на трьох основних передумовах, перша з яких гласить - якщо ціна закриття дня знаходиться вище середньої ціни за день, то на ринку відбувається накопичення, в зворотному випадку спостерігається розподіл. Чим більше відстань від середини денного діапазону до ціни закриття,тим сильніше накопичення/розподіл.

Друге правило багатьом читачам уже знайоме, полягає вона в наступному – будь-яке накопичення супроводжується стрімким зростанням обсягів (як реальних, так і тикових). Якщо ж на зростаючому ринку починають падати обсяги, це вірна ознака того, що для оновлення нових максимумів просто не вистачить палива.
При розподілі спостерігається інша картина – на першому етапі зниження ціни обсяги проходять невеликі, такий стан може тривати досить довго. Кульмінацією ведмежого тренда завжди є аномальний ріст обсягу, так як багато учасників ринку починають панікувати.

І остання передумова (третя по рахунку) спирається на припущення - якщо осцилятор Чайкіна досліджує обсяги, то з його допомогою можна стежити за рухом грошових коштів на ринку.

На малюнку вище представлена стандартна розмітка осцилятора Чайкіна, а також формула самого алгоритму, і хто сказав, що вона повинна бути складною з купою наворотів? Як можна помітити, даний індикатор це ніщо інше, як різниця між середнім значенням A/D за 3 свічки і середньою величиною A/D за 10 свічок (як правило, використовуються денні графіки).

Але теорія є теорія, а тепер розберемося з практикою. За класикою, осцилятори Чайкіна застосовується для пошуку дивергенцій, які можуть бути двох видів – бичачої і ведмежою.

Бичачий варіант моделі утворюється в той момент, коли новий Low на графіку не підтверджується новим мінімумом на індикаторі. Як тільки це сталося, можна шукати сигнали на покупку.

Ведмежа дивергенція з'являється на вильоті бичачого тренда і характеризується більш низьким рівнем осцилятора Чайкіна, тоді як ціна оновила черговий рекорд.

На відміну від популярних індикаторів дивергенції (MACD, RSI, AO і т. д.), враховують тільки середні ціни за період, розробка Марка дозволяє виявляти справжні причини перелому тренда. Логічно, адже якщо з'явилася бичача дивергенція, це вірна ознака того, що паніка закінчилася, і натовп в основній масі скинула актив.

Подальше оновлення цінового мінімуму в даному випадку слід розглядати як інерційний рух та цілеспрямовану провокацію слабких спекулянтів на продажу. Розглянемо приклад з акціями Kraft Foods:

До речі кажучи, бичачий «дівер» на осцилляторе Чайкіна можна пояснити ще й тим, що великі покупці починають акуратно набирати позицію на падаючому ринку, а «акуратно» - це означає «не вливаючи великі обсяги», інакше вся стратегія буде розкрита.

У цьому сенсі тикові обсяги (які закладені в алгоритм на платформі MT4) підходять для аналізу як не можна до речі, адже «крупняк» в даному випадку збирає позицію по частинах невеликими угодами, а чим більше операцій, тим більше тиків, а чим більше тиків – тим помітнішою стає маніпуляція.

З ведмежою дивергенцією все відбувається з точністю навпаки, тільки мотиви учасників ринку будуть трохи відрізнятися. Але про все по порядку, як вже зазначалося, сильний ріст ринку завжди супроводжується зростанням обсягів, весь цей процес відбувається в кілька етапів.

Рекомендую ось ці два огляду про осцилятори:

Gator Oscillator
Ultimate Oscillator

Спочатку розумні трейдери і профі в теханализе вчасно розпізнають зародження нового бичачого тренда – це перший сплеск обсягів. Потім натовп бачить розворот (наприклад, машки перетнулися і т. д.) і починає купувати – це другий сильний сплеск обсягів, при цьому великі гравці починають поступово закривати свої лонги про цей попит (не забуваємо, що на будь-яку заявку йде контрзаявка, тобто якщо хтось купив актив, хтось йому його продав).

І на останньому етапі, після якого осцилятор Чайкіна показує дивергенцію, проходить потужна хвиля попиту, так як у процес включаються непрофесіонали і «домогосподарки», почув зі ЗМІ про зростання активу і багатообіцяючі перспективи компанії або валюти. Коли це паливо закінчується, ліквідність на ринку починає знижуватися, а за нею і обсяги, в підсумку ціна оновлює максимум, а індикатор немає.

Ще один варіант трактування сигналів широко визнаним пов'язаний з аналізом 90-денний ковзної середньої, а саме:

Якщо ціна знаходиться вище MA(90), а осцилятор зайшов на негативну територію і розвернувся вгору – купуємо;
Якщо ціна знаходиться нижче MA(90), а лінія індикатора розташована вище нуля і розгорнулася вниз – продаємо.

Таким чином, індикатор Чайкіна є повністю самодостатнім алгоритмом, і якщо трейдер в загальних рисах розуміє психологію ринку, ніяких проблем з його застосуванням не виникне. Якщо ж досвіду не достатньо, краще поєднувати цей метод з іншими інструментами технічного аналізу, це можуть бути індикатори, канали, трендові лінії, цикли і т. д.

Категорія: Форекс | Додав: 13.12.2017

Переглядів: 396 | Рейтинг: 0.0/0