Статистика
Онлайн всього: 1 Гостей: 1 Користувачів: 0
|
Трейдинг
Перекупленість і перепроданность - як застосовувати і Форекс-індикатори
На ринку постійно перебувають у протистоянні дві сили – продавці (ведмеді) і покупці (бики), тому, коли одна сторона виявляється сильніше, ціна починає зміщуватися у відповідну сторону. Так як будь-який ресурс обмежений, на ринку час від часу можна спостерігати стану перекупленності і перепроданності, про яких я хотів би сьогодні поговорити.
Практика показує, що під даними станами трейдери часом розуміють абсолютно різні речі, але якщо проаналізувати сукупність всіх Форекс-стратегій так чи інакше базуються на поняттях перекупленності і перепроданності, то їх можна розбити на дві великі групи.
Прихильники стратегій першого класу вивчають співвідношення відкритих позицій у дилінгових центрах і на ф'ючерсному ринку, після чого шукають оптимальні точки для укладення угод в напрямку, протилежному думку основної маси ринкових учасників.
Подібна логіка здається незвичною, так як у багатьох підручниках автори рекомендують торгувати разом з юрбою, яка своєю «вагою» і формує тенденції.
Насправді, ця рекомендація є дуже спрощеною, так як натовп дійсно може правити на ринку, але тільки до тих пір, поки є контрагент, адже щоб хтось купив актив, його хтось повинен продати. Проблема полягає в тому, що інтереси великих гравців не завжди збігаються з інтересами приватних трейдерів.
Іншими словами, якщо попит з боку непрофесійних учасників ринку значно перевищив пропозицію, ціна досягає таких рівнів, на яких великі гравці (професіонали) вже не зацікавлені в покупках, це і є стан перекупленності. З перепроданості історія діаметрально протилежна.
В якості прикладу можна навести події на китайському фондовому ринку в 2015 році, коли після стрімкого зростання індекс Shanghai Composite також почав стрімко падати.
Перекупленість і перепроданность - що собою представляють
Якщо врахувати той факт, що поведінку широких мас підпорядковується одним і тим же соціологічним законам, перекупленість і перепроданность на Форекс можна оцінювати за аналогічним принципом.
Також слід запам'ятати, що легко і просто все виходить у «нормальних ринкових умовах, але під час паніки і криз ціна може оновлювати екстремум за екстремумів, не залишаючи жодних шансів спекулянтам, які віддають перевагу торгувати «проти натовпу». Така ситуація особливо це помітно на активах з низькою ліквідністю.
Системи другої групи ігнорують приватні суб'єктивні судження і будуються на математичних і статистичних закономірностях, тобто під перекупленістю і перепроданості в них розуміються такі ситуації, коли ціна значно відхилилася від минулих значень. Ось на таких методах і хотілося б зупинитися докладніше, оскільки на відміну від систем першої групи вони генерують однозначні й очевидні сигнали на укладення угод.
Технічна перекупленість і перепроданность на Форекс
Як я вже зазначив, для пошуку подібних станів застосовуються математичні й статистичні закономірності, які знайшли відображення в спеціальних індикаторах-осцилляторах.
Найпопулярнішим на сьогоднішній день індикатором перекупленності і перепроданності є «стохастик», але я не буду в черговий раз описувати його параметри, замість цього краще коротко розповім про основні принципи роботи з критичними рівнями. Отже, розмітка стохастичного осцилятора виглядає наступним чином:
Як виглядає перекупленість і перепроданность
В даному випадку діапазон від 0 до 20 позначає стан перепроданості, а інтервал від 80 до 100 відповідає перекупленності, тому угоди можна укладати по двом стратегіям.
Перша припускає купівлі та продажу валютної пари від екстремальної кордону відразу в момент її дотику:
Сигнали індикатора перепроданості
Перевага такого підходу полягає в незначному запізнення сигналу (або відсутності тимчасового лага між фактичним розворотом ціни і появою патерну на індикаторі зовсім), але за швидкість доводиться платити частими помилковими сигналами, які виглядають наступним чином:
У чому недоліки індикатора
Раніше я згадував про таке явище, як «залипання», ось це воно і є – лінія індикатора перетинає лінію перекупленності (або перепроданності), але ціна продовжує рухатися в колишньому напрямі, в результаті чого у трейдера наростає збиток по відкритій позиції.
Друга стратегія змінює місцями плюси і мінуси першого підходу, тобто передбачає укладення угод після виходу індикаторної лінії з діапазонів перекупленності і перепроданності:
Подробиці про перекупленності
Який варіант застосовувати – кожен трейдер вирішує сам, але в будь-якому випадку, бажано укладати угоди на відкатах в напрямку основного тренда. Якщо ціна на старшому таймфрейме зростає – шукаємо області локальної перепроданості, якщо ціна падає – продаємо від кордонів перекупленності.
Комбінуємо індикатори перекупленності і перепроданності
І в якості невеликого висновку зазначу, що практично всі осцилятори працюють за однаковим принципом, тому безладно їх перебирати, розраховуючи знайти беззбитковий "Грааль", просто безглуздо.
Я вибирав індикатор наступним чином - склав порівняльну таблицю і зібрав у неї статистику відпрацювання сигналів на історії, згенерованих різними алгоритмами. Результат показав, що найкраще з поставленими завданнями впорався навіть не стохастик, а Standard Deviation, тому я його і став застосовувати в торгівлі.
|
Категорія: Форекс | Додав: 29.07.2016
|
Переглядів: 319
| Рейтинг: 0.0/0 |
|