Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Рівні Дінаполі та їх застосування в торгівлі

Рівні Дінаполі - це стратегія, побудована на числах Фібоначчі і призначена, в основному, для торгівлі по тренду. Як вже стає зрозуміло з назви, стратегія носить ім'я свого творця Джо Дінаполі. Багато хто скептично ставляться до авторів книг про фінансові ринки, стверджуючи, що вони, мовляв, не мають практичного досвіду, але Джо якісно відрізняється від багатьох колег по друкарській машинці.

Справа в тому, що займатися викладацькою діяльністю він почав через десятиліття активної торгівлі на ринку, в тому числі і інтрадей, крім цього, слід відзначити надзвичайну працездатність людини, так як компанія Coast Investment Software, Inc., в якій він є президентом, сьогодні успішно працює і відзначає 25-річний ювілей.

Отже, як зазначалося вище, метод Дінаполі заснований на співвідношеннях Фібоначчі. Звертаємо увагу, на практиці використовуються тільки горизонтальні рівні, а віяло і дуги, як зазначає сам Джо, в контексті даної стратегії не знайшли застосування. Ще один предмет вічного спору серед фібо-трейдерів – які точки враховувати в якості опорних при побудові розміток.

На просторах мережі можна зустріти безліч фантазій на цей рахунок, але у своїй книзі автор спеціально виділив великим шрифтом та знаком оклику – у розрахунок приймаються тільки екстремуми, тобто мінімум і максимум, і ні в якому разі не середні значення або ціни закриття.

Торгівля з використанням рівнів Дінаполі починається з побудови розмітки, основою якої є "Ринковий розмах" або, простіше кажучи, тренд. Для стислості викладу автор використовує такі терміни:

Номер реакції – локальні екстремуми протягом тренду;
Фокус – максимальна ціна бичачої хвилі і мінімальна в ведмежою, від якої в подальшому розмічаються корекції;
Фибоузел – рівні корекції Фібоначчі. Стратегія Дінаполі передбачає аналіз двох основних співвідношень щодо ринкового розмаху – 38,2% і 61,8%;
Цільова точка – рівень Дінаполі, де розумно фіксувати прибуток. Визначається за допомогою розширення;
Скупчення – ціновий рівень або область, де кілька вузлів від різних номерів реакції збігаються. Зазначимо, що скупчення допустимо трактувати тільки між корекціями 38,2% і 61,8%.

Новачки будують розмітку рівнів Фібоначчі автоматично, не замислюючись над самим принципом, благо програми дозволяють. Ось тільки, щоб застосовувати метод на практиці, необхідно розуміти, звідки береться кожна цифра. Для вирішення цього завдання автор наводить основні формули для розрахунку фібо-вузлів і цільових точок.

Крім цього, якщо застосовується інструмент побудови рівнів Фібоначчі з терміналу, не слід забувати про головний принцип побудови – зліва на право, тобто у бік руху ціни, а не навпаки. На малюнку нижче представлений класичний приклад рівнів Дінаполі:

В наступній главі автор приділяє увагу множинним фокусною чисел і ринковим масштабу. Подібні моделі актуальні для флетовых інструментів і "нервового" ринку, тобто, коли немає яскраво вираженого тренда. Зрозуміло, в побудові вони складніше, ніж звичайні розмахи, і складність полягає у правильному отсеве зайвих рівнів, які стають неактуальними.

Перш ніж розглядати приклади, як можна застосовувати рівні Дінаполі на Форекс, слід підвести деякі підсумки та висновки, які самі напрошуються після знайомства з книгою. В якості плюсів можна відзначити наступні:

даний "праця" створив досвідчений трейдер і управлінець, а не теоретик;
стратегія Дінаполі бере за основу перевірені століттями співвідношення Фібоначчі, а не результат випадкового збігу обставин на певному часовому проміжку;
у книзі зустрічаються приклади не тільки стосовно фондового і товарного ринків, як це зазвичай буває в літературі, але і з валютними ф'ючерсами, тому алгоритм можна сміливо застосовувати на Форекс.

Очевидні недоліки також є, і їх необхідно прийняти до уваги. По-перше, контекст часом залежить від перекладу, і, якщо читати подібний варіант замість оригіналу, часом складно зрозуміти, що саме хотів сказати автор насправді. По-друге, щодо самого методу, Джо перестарався з термінами, їх надто багато, і більшість не викликає асоціацій з фибоуровнями.

Очевидно, що автор прагнув створити унікальний метод, повністю відмінний від раніше відомих, але, насправді, все це створює зайву плутанину. Наприклад, чому "ринковий розмах" було не назвати просто тренд, або "фокусну точку" - екстремумів?

Особливий випадок з цільовими точками, навіть якщо не брати до уваги їх складну для запам'ятовування абревіатуру, визначення "підтягнута" і "розширена" навіть звучать дещо безглуздо, адже можна було обмежитися просто нумерацією: 1 мета, ціль 2. Нижче представлений приклад з книги і можлива альтернатива:

Звичайно, можна вважати дані зауваження причіпками, але для того, хто вже мав хоча б мінімальний досвід торгівлі на ринку і звик до звичайних книжковим і сленговим термінам, дана книга часом буде тортурами, тому рекомендується або конспектувати складні моменти і робити закладки, або, оптимальний варіант – називати всі елементи системи на свій розсуд. У цьому немає нічого жахливого, наприклад, хвильову теорію Еліота багато кардинально модернізують і спрощують, домагаючись в результаті більшої ефективності.

Рекомендую ще звернути увагу на ці теорії:

Рівні Мюррея
Метод Ганна

Торгівля з використанням рівнів Дінаполі

У загальній складності, метод Дінаполі пропонує чотири варіанти стратегій, найпростіші з яких називаються "Бонсай" і "Кущі". Точки входу в даних випадках визначаються однаково – на відбій від одного з фибоуровней в напрямку тренда. А ось стоп-лоси кардинально відрізняються, в першому випадку допустима величина збитків визначається індивідуально без оглядки на рівні, тобто просто в пунктах і відсотки від депозиту, а в другому – стоп ставиться за попередній рівень. Для кращого розуміння розглянемо приклад:

При торгівлі через дилінгові центри відсутні деякі особливості, з урахуванням яких автор описував стратегії, а саме, характеризуючи негативні сторони "Бонсая", Джо зазначає, що на біржі в даному випадку можливе сильне прослизання при виконанні стоп-наказу, так як немає опори на сильний рівень, а значить і "проторговування", відомості заявок. Тому вибір буде залежати від торгової платформи і компанії, хоча якщо працювати на ліквідних інструментах і невеликим об'ємом, то такий результат малоймовірний.

Остання стратегія Дінаполі називається "Сапер"буває двох видів – А і Б. Їй було присвоєно таке цікаве назву, так як для пошуку точки входу використовується додатковий фільтр шляхом побудови ще однієї корекції. Якщо говорити коротко, коли сформувалася перша корекція і ціна відбилася від фибоуровня (малюнок вище), ордер відкривати неприпустимо.

Після такої ситуації слід дочекатися нової корекції і укладати угоду тільки після розвороту ціни в колишньому напрямі, який підтверджується пробоєм рівня 38,2 корекції другого порядку. На малюнку нижче представлений детальний приклад на базі розглянутої вище ситуації, зрозуміло, денні графіки були розгорнуті до "часовика":

"Сапер Б" побудована за таким же принципом, тільки вхід буде після третьої корекції. Про стопи у книзі "налито занадто багато води", але якщо підвести підсумок, то фактично Stop Loss ставиться за найближчий рівень, в даному випадку це нульова відмітка другий корекції, хоча допустимо використовувати і більш віддалені значення. Конкретний вибір буде залежати від співвідношення між рівнями Дінаполі за критерієм мета/стоп.

Крім цього, рівні Дінаполі на Форекс можна будувати за допомогою різних індикаторів, що може заощадити багато часу як у плані пошуку точок входу, так і при розрахунку стоп-лоссов.

Категорія: Форекс | Додав: 11.12.2017

Переглядів: 464 | Рейтинг: 0.0/0