Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Самооптимизация радників

Навіть ті трейдери, які ніколи не торгували на Forex радниками, напевно чули про таку штуку, як оптимізація робота на історії. Зараз не стану розписувати докладно цілі і завдання даного процесу, а тільки коротко нагадаю, що оптимізація робота являє собою перебір всіх комбінацій змінних алгоритму, з метою пошуку найкращих варіантів, при яких радник показує позитивні результати на історії. Тобто, є діапазон зміни декількох змінних у налаштуваннях робота, і всі комбінації доступних значень перебираються, перевіряючи, які були б успіхи робота з тим чи іншим набором параметрів. Ось, навіть щось написав більше, ніж хотів. Виходить, що для виявлення тих значень змінних, з якими робота на ринку була б найбільш успішною, людина оптимізує радника на деякому проміжку часу, наприклад, два роки. Прогнавши оптимізацію, ми отримуємо ряд комбінацій значень змінних, при яких робот показав себе з позитивного боку на ринку, тобто він прям справжній молодець. Тепер людині треба мало того, що вибрати найбільш відповідний набір параметрів, йому ще потрібно зрозуміти, не підгонкою чи є отримані результати? Про те, як перевіряти значення змінних на "подгоняемость", ми вже раніше розповідали. А тепер уявіть, що радник буде оптимізуватися сам, яке, а? У цьому випадку, теоретично, людині взагалі не потрібно нічого робити. Досить в алгоритмі робота прописати, що як тільки кількість збитків досягне такого значення, або якщо прибутковість знизиться нижче такої величини, то потрібно провести самооптимизацию. Робот в потрібний момент все зрозуміє, в деякому роді, і почне перебирати ті змінні, які могли б допомогти йому заробляти там, на тій самій далекій історії. Самооптимизирующиеся системи Може бути, когось здивую, але такі системи існують вже не мало років. Роботи по різним конструктивним особливостям, так чи інакше намагаються перебрати всі можливі комбінації налаштувань, а з отриманих результатів вибрати саме той набір значень, який найкращим чином відповідає цінностям трейдера ,заданим в коді радника, розподіливши за ним вага значущості. Виходить, що якщо людина більше цінував стабільність, то робот буде з усіх доступних йому варіантів налаштувань вибирати ті, які більше відповідають саме такій торгівлі. Чому такий спосіб практично не застосовується в процесі створення радників? Тому що грамотно реалізувати його все ніяк не виходить. Складно поставити роботу свої уявлення про те, як краще всього було б вибирати налаштування для роботи. До того ж, визначення оптимального моменту для початку оптимізації так само кульгає. Людина, що використовує в своїй роботі торгових радників, вже радий тому, що у нього виходить не витрачати свій час на торгівлю, обмежуючись створенням систем, роботів, а так само їх перенастраиванию. Так що, найчастіше, людина готова пожертвувати своїм часом заради проведення оптимізації робота, ніж жахатися якості самооптимізації.
1 2 3 4 5 Категорія: Форекс \| Додав: 13.08.2016
Переглядів: 555 \| Рейтинг: 0.0/0