Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Стратегія Елліотта на реальному рахунку

Хвильова теорія Елліотта користується величезною популярністю серед багатьох трейдерів форекс. В її основі лежить простий і зрозумілий закон руху ціни, а саме те, що ринок є циклічним, а не хаотичний, як багато хто це стверджують.

Найцікавіше, що стратегія Елліотта дуже добре проглядається на історичному відрізку. Так, якщо ви погляньте на історичні дані, то ви зможете самостійно помітити, як висхідні хвилеподібні рухи ціни замінюють низхідні рухи цін і навпаки.

При зменшенні масштабу графіка чітко проглядається хвилеподібні рухи ринку, причому, чим сильніше тренд на ринку, тим більш наочно виділяються хвилі.

Власне вперше про циклічність заговорив Чарльз Доу, а Ральф Нельсон Елліотт удосконалив теорію, конкретизувавши її, ввівши в неї поняття п'яти хвиль для трендового руху і трьох корекційних хвиль, які знаменують закінчення тренда.

Після публікації книги «Хвильовий принцип» у 1935 році у даної теорії з'явилося як багато прихильників, так і багато противників, однак саме ця торію досить наочно показує ціноутворення тенденцій.

Популярність стратегії Елліотта не могла обійти нашу увагу стороною, тому наша команда прийняла рішення протестувати дану стратегію, причому природно на реальному рахунку. Однак стратегію Елліотта відносять більше до графічного аналізу форекс, що ставить під сумнів користь нашого тесту, оскільки кожен по-своєму може розмічати хвилі, причому задіювати різні мінімуми і максимуми.

Для того щоб більше вникнути в тему ми вирішили простудіювати різні форуми, де реальні трейдери діляться своїми прогнозами з Хвильової теорії. У результаті на всіх гілках форумів ми зустрічали більше спори про правильність нанесення тієї чи іншої хвилі на графік, ніж якогось конструктиву.

Щоб назавжди відкинути дану проблему і провести тестування, яким ви зможете скористатися ми вирішили задіяти додатковий інструмент, який допомагає вибудовувати хвилі з теорії Еліота.

Торгова стратегія Еліота

Як ми вже згадували, для того щоб провести тестування нами був задіяний додатковий інструмент, а якщо бути більш точними індикатор ElliottWaveProphet. Даний індикатор вибудовує хвилі на основі ручної розмітки, а саме ви наносите перші дві хвилі самостійно, а індикатор червоною лінією прогнозує на графіку інші хвилі.

Завантажити індикатор ElliottWaveProphet

Не дивлячись на те, що все по стратегії Елліотта прагнуть зловити третю хвилю, на практиці це виявляється досить складно. Однак п'ята хвиля є найбільш очевидною, тому її можуть помітити навіть новачки, а індикатор ElliottWaveProphet промальовує її на ура після простих маніпуляцій. Отже, пропоную розглянути сигнали.

Сигнал на покупку:

1)Вибудовуємо три хвилі на графіку за допомогою індикатора ElliottWaveProphet, які складаються з трьох поступово піднімаються максимумів.
2) Коректуємо четверту хвилю.
3) Входимо у позицію на покупку по червоній висхідній лінії п'ятої хвилі.

При вході в ринок стоп наказ необхідно встановити на рівні піку п'ятої хвилі, а профіт практично перед закінченням п'ятої хвилі прогнозуючого індикатора.

Сигнал на продаж:

1) Вибудовуємо три хвилі на графіку за допомогою індикатора ElliottWaveProphet, які складаються з трьох поступово знижуються мінімумів.
2) Коректуємо четверту хвилю.
3) Входимо у позицію на покупку по червоній низхідній лінії п'ятої хвилі.

При вході в ринок стоп наказ необхідно встановити на рівні піку п'ятої хвилі (локальний максимум), а профіт практично перед закінченням п'ятої хвилі прогнозуючого індикатора.

Хід тестування. Результати

Як і під час попередніх тестів, тестування проводилося впродовж одного тижня на реальному рахунку. Оскільки хвильова теорія ефективна на більш старших тайм кадрах і в теж час сигнали по ній з'являються рідко ми проводили мультивалютне тестування на годинному графіку.

У виді того що ми допускали по кілька одночасно відкритих ордерів торгівля велася суто статичним лотом. Отже, пропоную познайомитися з результатами:

Як ви можете бачити з звіту вище, тестування стратегії Елліотта виявилося більш ніж успішним. Так на протязі одного тижня нашою командою було закрито близько 19 угод, причому прибуткові виявилися 52 відсотки проти 48 збиткових.

В виду того, що профіт завжди перевищував розмір стоп лосс за торговельний тиждень стратегія принесла 9.3 відсотка при осіданні всього в 4,7 відсотка. Про ефективність стратегії говорить також профіт фактор, який складає 1.81. Проте, не дивлячись на хороший загальний результат тестування, ми пропонуємо вам познайомитися з ефективністю стратегії в залежності від валютної пари:

На діаграмі вище видно, що з 14 різних валютних пар, які були задіяні в процесі торгівлі 9 були ефективні, коли решта п'ять показали хай і незначні, але збитки. Так до лідерів можна віднести USDCAD, GBPUSD, EURJPY, а до аутсайдерів EURUSD, EURCAD, EURNZD.

На закінчення можна сміливо стверджувати, що розглянута і протестована стратегія Эллиоттав даної статті є ефективним інструментом. Ми можемо сміливо рекомендувати у вихідному вигляді для застосування на реальному рахунку, однак для підвищення її ефективності вам слід відмовитися від торгівлі на валютних парах EURUSD, EURCAD, EURNZD.

Категорія: Форекс | Додав: 24.12.2017

Переглядів: 378 | Рейтинг: 0.0/0