Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Тест канальної стратегії

Вибираючи стратегію для подальшої торгівлі дуже важливо провести її детальне тестування, як історії, так і в реальних бойових умовах на реальному рахунку.

Багато трейдерів застосовують різні програми для аналізу стратегії на історії, однак у такому тестування відсутній дуже важливий фактор, який може вплинути на спотворення результатів – людський фактор і страх втрати реальних грошей.

Щоб максимально наблизити тестування до реальної торгівлі багато трейдери намагаються торгувати на демо рахунках. Однак саме під час такого тесту ви ніколи не зустрінете ні реквот, ні інших капостей ринку.

Тільки тестування з ризиком для своєї кишені може відобразити реальну ситуацію з прибутковістю стратегії.

Після першого пілотного тесту стратегії на відкладених ордерів ми вирішили продовжити практику паралельного тестування стратегій на нашому реальному рахунку, щоб знайти той самий Грааль або постаратися поліпшити результативність найпопулярніших стратегій.

Трохи по стратегії

Не секрет що графічний аналіз – це один із найпопулярніших підходів аналізу ринку, який особливо користується популярністю серед новачків, оскільки він досить легко піддається сприйняттю і в його вивченні немає нічого складного. Одним з головних елементів графічного аналізу є трендові лінії, а також канали, які будуються на основі паралельних трендових ліній і виконують функцію підтримки і опору.

Власне на основі цього інструменту графічного аналізу ми побудували просту тактику торгівлі, яка полягала в торгівлі всередині цінового каналу.

Правила та умови - Канальна стратегія

Для тестування ми застосували мультивалютну торгівлю на чотирьох годинному графіку. Процес торгівлі виглядав наступним чином:

1) Малюємо канал на чотирьох годинному графіку.

2) Визначаємо напрями каналу і сторону в яку ми будемо відкривати угоди.

3) Відкриваємо угоди тільки на відбій від визначеної межі у бік каналу.

4) Якщо ціна пробиває канал ми сприймаємо цей сигнал як зміну тенденції і відкриваємо позиції в бік пробиття. Приклад робочої ситуації дивимося нижче:

Стоп накази торгівлі за канальної стратегії ми виносимо на пару пунктів за кордон каналу, а мета виставляємо або посередині каналу або біля протилежного кордону. Якщо ви спостерігаєте сильно широкий канал, то метою має бути половина його діапазону. Дуже важливо розуміти, що якщо канал спрямований вгору – ми шукаємо тільки сигнали на купівлю, а якщо канал нахилений донизу – шукаємо тільки входи на продаж.

Тонкощі тестування та результати

За весь час тестування стратегії, яке тривало тиждень на чотиригодинному графіку, нами було відкрито 22 угоди з різних валютних парах. В основному всі сигнали відбувалися на відбій від однієї з конкретних меж. Проте були угоди, які були на пробій трендових ліній.

Перша угода, яка нами була відкрита, принесла потрійну прибуток, яка вселила в наше серце надію, що канальна стратегія буде робочою. Однак після цієї угоди пішла низка збитків, які досить швидко з'їдали наш баланс і нам довелося припиняти тест. Результат тестування стратегії можна побачити нижче:

В ході тестування ми зіткнулися з тим, що валюти стояли на місці і практично не рухалися, а деякі позиції тільки активізувалися під час азіатської торговельної сесії. Також неприємною особливістю стратегії виявилося перенесення позиції на наступний день, а деякі операції чекали свого профіту і стоп наказу 2-3 дні. Результат успішності стратегії по днях можна побачити нижче:

На графіку вище видно, що ні один день не був закритий з прибутком, а найефективніші дні опинялися в теж час найбільш збитковими. Оскільки стратегія мультивалютна ми можемо проаналізувати інструменти, за яким цей підхід ефективний, а по яких ні. Графік прибутковості по валютних парах дивимося нижче:

На графіку вище видно, що торгівля велася по дев'яти валютним парам і тільки три з них показали позитивні результати, а решта принесли збитки. Так найбільш збитковими валютними парами виявилися: EURGBP, USDCHF, GBPJPY, EURUSD.

Прибутковими валютними парами виявилися: USDCAD, EURCAD, USDJPY. Якщо зробити аналіз по торгових сесій, то з'ясовується, що жодна з них не виявилася результативною, а аналіз по торгових сесій можна побачити нижче:

На закінчення хотілося б відзначити, що як би ми не прагнули знайти позитивний ефект від застосування стратегії його не існує. Справа в тому, що ми застосовували тільки один канал і нічого більше, тому досить часто натикалися на помилкові пробої каналу і помилкові сигнали.

Також окремо хочеться відзначити той факт, що в процесі тестування ми не дивилися на новинний фон, що сильно відчувалося, коли ціна могла сходити в різні боки на 100 пунктів і повернуться в середину каналу. В цілому, канальна стратегія без застосування будь-якого фільтра крім самого каналу та звірки з новинним фоном є збитковою, тому рекомендуємо грамотно підбирати фільтри до графічного аналізу.

Категорія: Форекс | Додав: 24.12.2017

Переглядів: 322 | Рейтинг: 0.0/0