Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Тест стратегії індикатор Чайкіна

Індикатор Чайкіна, а точніше його осцилятор досить часто застосовують як основу скальпінговой торгової стратегії або зовсім застосовують його поодинці.

Даний інструмент відміну від багатьох інших індикаторів дуже часто відображає різні дивергенції, що перетворює даний інструмент свого роду провісник розворотів на ринку.

Особливо ефективним даний інструмент вважається на п'ятихвилинних графіках, де хаос і анархія руху графіків підпорядковується законам технічного аналізу більше, ніж якимось фундаментальним факторам.

Досить позитивні відгуки з різних інформаційних ресурсів пробудили підвищений інтерес до цього інструменту з боку нашої команди, тому ми прийняли рішення провести тиждень тестування на реальному рахунку.

Кращий брокер 2017 року.

унікальна акція - 140% до суми поповнення.

Під час проведення тестування ми використовували вкрай просту торговельну тактику на основі двох кардинально різних сигналів, власне, мова про яких піде трохи нижче.

Стратегія Чайкіна

Індикатор Чайкіна прийнято застосовувати за двома сигналами. Перший сигнал, а він самий простий, відбувається при перетині нульового рівня індикатором. Так, входимо у позицію на купівлю, коли лінія індикатора перетнула даний рівень знизу вгору. Сигнал на продаж проявляється, коли лінія індикатора перетинає рівень нуль зверху вниз.

Перш ніж увійти в угоду обов'язково чекаємо закриття свічки, щоб не потрапити в перемальовування. Стоп наказ слід встановлювати у локального мінімуму для покупок у локального максимуму для продажу. Профіт при даному сигналі повинен бути дорівнює стоп наказу. Приклад такої угоди:

Другий тип сигналу, який зустрічається рідше, але володіє величезною силою і говорить про розворот ринку називається Дивергенцією. Дивергенція – це стан індикатора, при якому лінія сформувала пік або западину відрізняється від реального цінового зміни на самому графіку.

Інструмент дає нам дивергенцію як на купівлю так і на продаж. Вхід в ринок на купівлю відбувається, якщо западина яку намалював індикатор менше попередньої западини того ж індикатора, але при цьому ціна на графіку оновила мінімум. Більш наочно дивимося на картинці нижче:

Вхід в ринок на продаж відбувається, якщо максимум який намалював індикатор менше попереднього максимуму того ж індикатора, але при цьому ціна на графіку оновила максимум (показання індикатора розходяться з реальною ціною). Більш наочно дивимося на картинці нижче:

Торгуючи дивергенцію Чайкіна стоп наказ як правило встановлюється за максимум сигнальної свічки, а профіт один до півтора. Збільшення профіту щодо ризику пояснюється силою даного сигналу.

Хід тестування. Перші результати

Нашу команду в першу чергу цікавило, як стратегія поведе себе при застосуванні її на п'ятихвилинному графіку, а саме скальпінг. Саме тому всю торгівлю ми проводили на п'ятихвилинних графіках. Оскільки стратегія явно універсальна, тестування відбувалося на різних валютних парах. Результат тижневого тесту дивимося нижче:

Понеділок, а саме початок тесту дуже сильно нас обнадіяли, оскільки перший день тесту був закритий хоч і не значне, але все ж плюсом. Однак подальша поведінка тесту стратегії розбила в пух і прах всі наші очікування.

За торговельний тиждень нами було закрито 65 угод з різних валютних парах. Якщо говорити про показники, то профіт фактор не дотягнув навіть до одиниці і залишив всього 0.54. За час тесту нами було втрачено близько 25 відсотків від депозиту, а просадка з-за великої кількості ордерів досягала 29 відсотків.

Якщо взяти статистику угод, то з прибутком закрилося все 35,38 відсотків ордерів, коли 64,62 відсотка виявилися збитковими. Якщо взяти структуру по прибутковості довгих і коротких позицій по профитам це співвідношення практично одно.

Під час тесту нам зустрілося п'ять збиткових угод поспіль, коли профітів було не більше трьох. Власне якщо взяти співвідношення, то ми отримували три лося на одну профітності угоду, що при рівних профитах і стоп наказах пунктах просто з'їдали депозит.

Детальний аналіз по днях і валют

Оскільки стратегія мультивалютна ми вирішили перевірити яка валютна пара виявилася найбільш ефективною, а яка завдала сильні втрати. Результат ефективності стратегії за валютним парам дивимося нижче:

На графіку видно, що з восьми валютних пар тільки одна принесла прибуток, яка не настільки значна, що не змогла навіть вплинути на загальний результат. Так найбільш збитковою валютною парою виявилася EURCHF, а єдиною прибутковою GBPUSD. Також ми зробили аналіз ефективності стратегії по днях і валютним парам, з яким ви можете ознайомитися нижче:

На закінчення хотілося б відзначити, що як би ми не прагнули знайти позитивну сторону даного індикатора і стратегії на практиці, на жаль тижневий нищівний для депозиту тест говорить сам за себе.

Також варто сказати, що даної стратегії явно не вистачало трендового індикатора, який фільтрував б помилкові маневри ринку. В цілому стратегія Чайкіна і хвалені дивергенції виявилися пустушкою.

Категорія: Форекс | Додав: 24.12.2017

Переглядів: 370 | Рейтинг: 0.0/0