Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Тест стратегії на базі MACD

Індикатор MACD є невід'ємною частиною сотень різних торгових тактик, причому неважливо, який сталь практикує трейдер, адже MACD успішно застосовують як в скальпінг, так при довгостроковій торгівлі.

Власне осцилятор MACD настільки користується популярністю, що навіть трейдери які воліють вести торгівлю на новинах наносять цей інструмент, щоб підібрати більш вигідну точку входу в ринок.

Як правило, в стратегіях MACD виконує функцію сигнального індикатора, причому застосовуються як розворотні сигнали, так і базові.

Кращий брокер 2017 року.

унікальна акція - 140% до суми поповнення.

З однією з таких стратегій, яка враховує обидва типів сигналів зустрілася і команда нашого сайту, тому ми прийняли рішення провести тижневе тестування на реальному рахунку стратегії на базі MACD.

Опис стратегії на базі MACD

В основі стратегії, яка зазнала нашому посиленому тестування, лежить три індикатора, а саме MACD, Moving Average і Parabolic Sar. Варто відзначити, що всі індикатори крім Moving Average з періодом 100 застосовуються за замовчуванням, тому ви можете встановити дану стратегію шляхом нанесення даних інструментів на графік валютної пари.

Також ми підготували шаблон і розмістили його в кінці статті, встановивши який після запуску ви отримаєте готову тактику. Щоб зробити установку отримаєте доступ в каталог даних терміналу і знайдіть папку Template. Далі скиньте скачаний файл в цю папку і запустіть шаблон. Після запуску ви повинні отримати такий графік:

Згідно правил стратегії, слід вести торгівлю на пятнадцатиминутном графіку, причому в ній присутні два типи сигналів, а саме трендовий і розвороту. Прив'язки до певного активу немає, тому тактику можна застосувати на будь валютній парі.

Сигнал на покупку:

1)Гістограма MACD пробила рівень 0 знизу вгору.
2) Ціна знаходиться над MA з періодом 100.
3) Точка індикатора Parabolic під ціною.

Перш ніж відкрити позицію слід дочекатися закриття свічки. Стоп слід ставити або на мінімумі сигнальної свічки або на локальному мінімумі. Профіт як і стоп наказ динамічний і дорівнює розміру стопа в піпсах. Приклад:

Сигнал на продаж:

1)Гістограма MACD пробила рівень 0 зверху вниз.
2) Ціна знаходиться під MA з періодом 100.
3) Точка індикатора Parabolic над ціною.

При установці стоп наказу варто звернути увагу або на максимум сигнальної свічки або на локальний максимум. Профіт встановлюємо рівний стоп наказу. Приклад:

Також у стратегії крім основного трендового сигналу присутній розвороту на основі дивергенції індикатора MACD. Дивергенція є розворотне сигналом і виражається у вигляді невідповідності піків гістограми з реальною ціною. Появи такого явища над нульовою лінією говорить про сигнал на продаж, а поява дивергенції під рівнем 0 говорить про сигнал на покупку.

Дивергенція вважається досить сильним сигналом, однак входити в ринок необхідно при її підтвердженні у вигляді підвищення або понижающегося стовпчика гістограми. Прим подібної угоди дивимося нижче:

Хід тестування. Результати

Як того вимагають правила наша команда проводила тестування на пятнадцатиминутном графіку, однак задіяла максимальну кількість пар. Бути чесним, сигналів було не дуже багато і на наше здивування кількість дивергенцій перевищувала кількість трендових сигналів, хоча все має бути точно на оборот. Торгівля велася суто статичним лотом, оскільки часто сигнали з'являлися одночасно на валютних парах з високою кореляцією. Результат тижневого тесту можна побачити нижче:

Як ви можете бачити вище, тестування можна м'яко назвати провальним, оскільки за торговельний тиждень нами було втрачено 12 відсотків від початкового депозиту. Якщо взяти дані щодо статистики, то лише 40 відсотків угод з усієї кількості були закриті за профіту, коли 60 відсотків стоп наказу. Під час торгівлі ми зустрічали серію з трьох збиткових угод підряд, причому як правило це відбувалося з корректируемыми валютними парами.

Якщо говорити про загальну кількість угод, то їх було близько тридцяти, а самий головний показник прибутковості стратегії профіт фактор склав всього 0.58. Оскільки ми вели торгівлю мультивалютну, пропонуємо познайомитися з графіком результативності по валютних парах:

Як ви можете бачити, в процесі торгівлі було задіяно вісім різних валютних пар, причому результативність за деякими вкрай протилежна. Так найприбутковішою валютною парою виявилася EUR/USD і USD/CHF, а найбільш збитковими EUR/GBP і GBP/USD. Неозброєним оком видно, що стратегія дає задню саме через британського фунта, який після референдуму на даному етапі вкрай нестабільний.

Не дивлячись на загальний негативний результат тестування можна сміливо заявити, що у стратегії є всі шанси бути успішною, якщо викинути з обороту валютні пари з британським фунтом. Також варто відзначити, що при торгівлі за дивергенція розміри стоп наказів на порядок вище, тому всі різкі падіння на графіку прибутковості були викликані саме вибитими стопами по сигналам дивергенцій. Тому ми не рекомендуємо застосовувати обидва сигналу стратегії, а зосередьтеся на чомусь одному.

Категорія: Форекс | Додав: 24.12.2017

Переглядів: 314 | Рейтинг: 0.0/0