Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Вила Ендрюса - торгівля по каналу Ендрюса

Багато трейдерів, переважно новачки, задаються питанням чи існує ефективний метод, що дозволяє працювати як в напрямку, так і проти тренда? У пошуках відповіді можна розмірковувати довго, але представник "старої школи" трейдингу Алан Ендрюс знайшов подібні закономірності ще в першій половині двадцятого століття. Звичайно, мова в статті піде про Вила Ендрюса.

Незважаючи на те, що дана методика є популярнішим хвильових теорій, про самого автора відомо небагато. Свою кар'єру Він почав у 20-х роках відразу після отримання диплома інженера в Массачусетському університеті. Сьогодні багатьом спекулянтам знайомий такий шлях – від "технаря" в "фінансисти", але основною причиною появи інтересу до торгів на біржі для Алана стала кар'єра батька, який володів брокерською фірмою.

Вже через кілька років, в кінці 20-х років, стан "інженера" перевищила суму з шістьма нулями, чого не було у багатьох великих промисловців того часу. Слід зазначити, що Вила Ендрюса в оригіналі були розроблені для термінового ринку і тільки через роки набули поширення, в тому числі і на Форекс.

У деяких новачків виникає закономірне питання – чому дана стратегія називається "вила"? Справа в тому, що візуально розмітка за методом Ендрюс нагадує знаменитий селянський інвентар, яким вершилися революції і здобувалася їжа:

Зрозуміло, можна іронізувати, але насправді розмітка Алана виконує такі ж функції – дозволяє заробити з одного боку, а з іншого – у свій час розкрила принципово новий підхід, фактично революційний, який полягає в перенесенні положень з фізики на фінансовий ринок. Якщо говорити коротко, то автор помітив на ринку прояв у загальних рисах закону Ньютона і сформулював його у відповідній формі для фінансових інструментів. Будуйте на графіку Вила Ендрюса в автоматичному режимі:

В якості сил слід розглядати биків і ведмедів, а точка рівноваги ринку в даному випадку є динамічною і рухається в часі по серединній лінії тренда. Фактично, якщо поведінка ціни уявити у спрощеній формі, то отримаємо якусь подобу синусоїди.

У більшості випадків, якщо ціни суттєво відхилилися від середньої, вони починають отримувати опір протиборчої сили, і будуть прагнути до точки рівноваги, якщо ж ціна закріпилася за ключовими кордонами, то слід говорити про перехід ринку в якісно новий стан.

Правила торгівлі по вилам Ендрюса

В теорії метод здається складним – тут і фізика, і пошук коливань на ціновому графіку, і аналогія з фермерським знаряддям праці, але на практиці все стає просто і зрозуміло з першої розмітки, для побудови якої достатньо всього трьох послідовних екстремумів.

Як правило, вила будуються після того, як сформувалася невелика відкатна хвиля від колишньої тенденції, тобто при ведмежому тренді необхідна поява нового локального мінімуму, який буде вище основного дна. При цьому стару розмітку, яка ідентифікувала колишній тренд, необхідно залишити до тих пір, поки вона не втратить актуальності.

Таким чином, щоб визначити межі зароджується рух, буде потрібно два послідовно зростаючих мінімуму, і один максимум між ними. Для ведмежого розвороту після ап-тренда правила повністю аналогічні, але діаметрально протилежні. На малюнку нижче представлений докладний приклад:

Як можна помітити, канал Ендрюс складається з трьох ліній, головна з яких розташована по центру і називається "Серединна" і будується через дві точки (звернемося до ведмежої сценарієм на малюнку вище) – (1) і середину відстані (2-3). У терміналі Metatrader інструмент побудови "вил" автоматизований, тому, щоб накреслити канал, досить задати просто три екстремуму.

Далі звернемо увагу на точки входу по вилам Ендрюса. З метою заощадити час і не заплутати читача, просто перерахуємо типові ситуації для висхідного тренда (канал спрямований нагору) і відповідні сценарії, відпрацювання яких слід очікувати:

ціна знаходиться вище серединної лінії – впевнений бичачий тренд;
ціна прорвалася вище верхньої межі каналу (в оригіналі кордону називаються "сигнальні лінії") – з одного боку, це спроба ринку перейти в новий стан, з іншого – висока ймовірність повернення в колишні межі, рекомендується додати в якості фільтра стандартне відхилення, щоб ідентифікувати аномальні сплески;
ціна знаходиться нижче серединної лінії, але вище нижньої межі каналу – тренд зберігається, але втрачає силу, якщо немає додаткового підтвердження на покупку при торканні межі каналу, краще поспостерігати за ринком, так як ведмеді можуть зробити спробу розвороту тенденції;
ціна прорвалася за нижню межу каналу – тенденція змінилася, або ринок розпочав консолідацію (широку пилу), в будь-якому випадку, попередня розмітка втрачає актуальність.

Рекомендую звернути увагу ось на ці методики:

Патерн Гартлі
Хвилі Вульфа

Для низхідного тренду правила, як зазначалося раніше, зворотні, тому акцентувати увагу на них не станемо, замість цього розглянемо індикатор вил Ендрюс під назвою AB Line HL, який виглядає на графіку наступним чином:

Принципові відмінності від ручного методу побудови у даного алгоритму відсутні, але слід звернути увагу на один нюанс – сувору прив'язку ключових точок до мінімальною і максимальною цінами окремих барів. Якщо розмічати канал самостійно, то можна використовувати екстремуми на ковзних середніх і далі визначати пробої аналогічним чином, що істотно знижує кількість помилкових сигналів.

Даний індикатор вил Ендрюса містить мінімум налаштувань, достатньо лише через змінну TimeFrame задати таймфрейм (далі-ТФ), з якого будуть враховуватися екстремуми. Щоб уникнути частої перемальовування рекомендується задіяти "старший" ТФ з таким розрахунком, щоб поточний інтервал зміг вмістити понад 50 барів з меншого. Наприклад, на малюнку вище зображено графік, побудований у вигляді чотиригодинних барів, а у налаштуваннях індикатора розрахунковий ТФ встановлений "MN".

Як можна помітити, алгоритм автоматично будує три канали. Синій і червоний – визначаються за реальних точок, і мають найвищу інформаційну цінність, а жовтий, з широкими сигнальними лініями, менш точний і використовує один "віртуальний" екстремум, який розраховується виходячи з ситуації на основних вилах.

І насамкінець зазначимо, що сам Алан Ендрюс не вважав себе першовідкривачем, який зміг перенести фізичні закони на штучно створену, та ще і соціальне середовище, який і є ринок. У своїх працях і лекціях він часто посилався на праці і методи Роджера Бэбсона. Зазначимо, що Бэбсон був одним з перших технічних аналітиків і статистів, тому в контексті розглянутої теми рекомендуємо ознайомитися з його роботами.

Категорія: Форекс | Додав: 12.12.2017

Переглядів: 395 | Рейтинг: 0.0/0