Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Застосування методу мартінгейл на Форекс

Мартінгейл (martingale) – система управління капіталом, спочатку застосовувалася в азартних іграх. Інформація про використання даного способу управління ставками з'явилася в середині 19-го століття. Застосування системи мартінгейл відзначається при грі в рулетку.

Суть системи мартінгейл полягала у збільшенні кожної наступної ставки в два рази, причому, ставка здійснюється на той же колір, що і в попередній раз. Таким чином, ще до початку гри людина оцінював свої фінансові можливості, що б підібрати оптимальний обсяг першої ставки.

Розглянемо приклад:

Перша ставка на "червоне" дорівнює $100. Якщо гравець виявляється прав, то забирає виграш, а наступна його гра починається з початку, тобто заново вибирається колір, час для старту і так далі. Нова ставка може бути будь-по величині або ж її може не бути зовсім.

Якщо ж випадає "чорне", то людина програє свої $100. У цьому випадку він тут же робить ще одну ставку на той же колір, що і в перший раз, але вже 2*$100. При випаданні "червоного", гравець забирає свої гроші і виграш, який буде більше, ніж втрата при першій ставці.

Якщо ж знову випало "чорне", то гравець знову ставить на "червоне", але збільшує суму до $400 (2*2*$100). Так продовжується до тих пір, поки не відбудеться одна з двох подій:

у гравця закінчуються гроші для здійснення ставок
людина виграє

Небезпека криється у можливості багаторазового випадання не того кольору, який потрібен гравцеві. Людина заздалегідь прораховує, на скільки ставок поспіль вистачить у нього грошей, що б відігратися і отримати прибуток. Якщо серія збитків перевищує його запас міцності, то програв йде без грошей.

Доцільність застосування системи мартінгейл

Розглянемо на прикладі, скільки грошей треба мати, що б починати ставити з $100. Візьмемо за умову, що людина має гроші для здійснення восьми ставок поспіль. При подвоєнні обсягу при кожному збитку сумарний капітал буде дорівнює:

$100+$200+$400+$800+$1600+$3200+$6400+$12800=$25500

Виходить, що при випаданні 8 разів поспіль кольору, що відповідають програшу гравця, людина втратить 25.500 USD. Зауважте, що все це заради того, що б мати можливість заробляти за першу ставку до $100. Чи виправданий такий ризик? Велика ймовірність настання серії таких подій, що б програти 8 разів поспіль?

Ці питання є постійними у багатьох гравців і трейдерів. До речі, ось ми і підібралися до використання системи мартінгейл на Forex.

Система мартінгейл на Форекс

На валютному ринку Форекс систему мартінгейл трохи переробили, підлаштували під особливості "гри". Принцип залишився тим самим, що при одержанні збитку наступна угода укладається більшого обсягу. Важливою відмінністю варто вважати застосування експоненти, яка в класичному вигляді була дорівнює двом. Пам'ятайте, що кожна ставка виходила в два рази більше попередньої? Так ось на Forex частј використовують інший коефіцієнт, який не дорівнює двійці.

Наприклад, якщо налаштування трейдером вибираються консервативні, то експонента стає менше двох, скажімо, 1,7. Це означає, що кожна наступна операція буде розраховуватися, як 1,7*(обсяг попередньої угоди). Якби ми повернулися до попереднього прикладу зі ставками, то вийшло б наступним чином:

$100+$170+$289+$491,3+$835,2+$1419,8+$2413,7+$4103,4=$9822,4

Відразу видно, що грошей людині знадобиться менше, але і прибуток при успішному виході з серії збитків буде скромніше. Іноді трейдери навпаки воліють експоненти більше значення 2. У цьому випадку можна добре заробити після короткої серії невдач, але для того, що б витримати 5-8 збитків поспіль, знадобиться дуже велика сума грошей.

Під час торгівлі на Форекс з використанням мартінгейл, людина може не закривати збиток, а просто додавати додатковий обсяг. Це дозволяє економити на спреді, що теж може виявитися важливо, адже обсяги угод великі, а значить, і витрати на spread значні.

Розглянемо приклад, в якому трейдер укладає угоду на купівлю 0,1 лота пари EUR/USD. Приймається рішення укласти першу угоду за ціною 1.3800, а результати з позиції підводити при проходженні ринком 50 пунктів.

Варіант 1. Ринок пішов проти позиції трейдера, опустився до позначки 1.3750. Спекулянт закрив операцію з збитками 50 пунктів (проходження ціною 1 пункту при обсязі 0,1 лота = $1). Таким чином, втрата склала $50. Тут же укладається нова угода на купівлю за ціною 1.3750, але вже об'ємом 0,2 лота. Якщо ринок знову опустився на 50 пп, то трейдер втратить вже $100. Сумарний збиток спекулянта по обох позиціях дорівнює $150.

Варіант 2. Ринок так само попрямував проти позиції трейдера, дійшовши до 1.3750. На цей раз чоловік не став закривати операцію, а замість цього відкрив ще одну позицію на купівлю за ціною 1.3750 об'ємом 0,1 лота. До цього моменту, як і в першому прикладі, збиток склав $50. Далі, при зниженні ринкового курсу до ціни 1.3700, вартість за 1 пункт становить вже $2, адже перша позиція об'ємом 0,1 лота не закрита, так до неї додалася ще одна того ж обсягу. Сумарний збиток виявиться тим же, що і минулого разу.

Виходить, що необов'язково закривати збиткову угоду, а можна лише доповнювати її новими обсягом, що необхідний, що б виконувалася умова системи мартінгейл. Така особливість на Форекс називається усереднення, яке активно застосовується багатьма валютними спекулянтами і донині.

У випадку, якщо ринок продовжує рух проти угод трейдера, то з'являються нові й нові позиції, спрямовані в ту ж сторону, що і перша угода. Таку ситуацію на ринку називають сіткою, а систему сіткового. Небезпека для трейдера залишається незмінною, як і для гравця в рулетку, адже якщо ціна ніяк не буде розгортатися в потрібну для спекулянта сторону, то він ризикує втратити весь депозит.

Стратегія мартінгейл на Forex ставиться до розряду методик, що володіють високим рівнем ризику. Як правило, професійні трейдери намагаються уникати подібних способів торгівлі, воліючи інші варіанти, в яких застосовується обмеження збитків. На сьогоднішній день мартінгейл активно використовується в автоматичних торгових системах.

Категорія: Форекс | Додав: 11.12.2017

Переглядів: 280 | Рейтинг: 0.0/0