Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Застосування трейлінг стоп - робота з трейлінг стопом

Сьогодні розглянемо ще один спосіб супроводу відкритої позиції, що найчастіше називається трейлінг стоп (Trailing Stop). По останньому слову стає ясно, що дана методика покликана поставити крапку в роботі ордера. Так і є, "трал" найчастіше застосовується трейдерами, які працюють по тренду. У таких ситуаціях з'являється бажання зібрати прибуток з усього руху ціни, не обмежуючись при цьому фіксованим значенням Take Profit. Як правило, спекулянт визначає початок зародження тренду і відкриває позицію в сторону передбачуваного розвитку цінового руху. Фактично,трейлінг стоп служить для поджимания ціни по мірі того, як вона йде в бік більшої прибутку. Трал слід на певній відстані за ціною та в разі її розвороту зупиняється. Часто використовується такий спосіб автоматичного і напівавтоматичного торгівлі. Людина може самостійно відкрити операцію і включити радника, який буде "тралить" прибуток. Якщо так супроводжувати позицію руками, то доведеться постійно переміщати ордер Stop Loss по мірі збільшення прибутку за угодою. Кожне нове значення Stop Loss буде все далі від точки відкриття позиції, тим самим, гарантуючи закриття угоди з великою профітом. При використанні Traling Stop величина ордера Stop Loss не збільшує розмір збитковості, а тільки зменшує його. Як працює трейлінг стоп на прикладі Як вже говорилося раніше, у торгівлі з використанням трейлінг стоп можна не застосовувати Take Profit. Розглянемо спочатку варіант використання даної методики без участі обмеження по прибутку. На рис.1 ми бачимо ціновий графік одного дня по парі EUR/USD. Трейдер відкрив позицію на продаж (sell), коли ціна пробила попередній локальний рівень (1). Після цього, може виставлятися Stop Loss згідно умовам торгової системи трейдера, а може і не виставлятися зовсім. Як ми бачимо, ціна деякий час коливається біля рівня 1, після чого починає знижуватися. Для трейлинга спекулянт визначає ту величину в пунктах, яка буде між ринковою ціною, що рухається в бік збільшення прибутку за угодою, і ордером Stop Loss. Вибір значення може залежати від конкретної валютної пари і тайм кадру (ТФ), використовуваного спекулянтом. Ще однією змінною є величина в пунктах, яка відраховується від ціни укладання угоди в бік профіту. Наприклад, якщо ми візьмемо відстань в 30пунктов, то Traling Stop включиться, як тільки ринкова ціна досягне значення +30 пп профіту по нашій угоді. На рис.1 зображені котирування ТФ = м15 (кожна свічка на графіку відповідає 15 хвилинам). Наприклад, ми визначили для себе заздалегідь, що при торгівлі на парі EUR/USD на м15 будемо включати трейлінг стоп при проходженні ціною 30 пунктів. Другим параметром, який самостійно підбираємо, буде величина відстані в пунктах від ринкової ціни до нашого трала. Візьмемо для простоти значення 40 пунктів. Як тільки ціна пройшла в бік прибутку 30 пунктів,Stop Loss переставляється на ціну відкриття операції, тобто на рівень 1, що є перекладом ордера в безубиток. Якщо далі ціна розвернеться і піде у зворотний бік, то угода закриється з нулем. Якщо ж ціна проходить, наприклад, ще 20 пунктів у бік прибутку, то трейлінг пересувається на значення +10 пунктів від ціни відкриття операції. Чому так виходить? Тому що наш Traling Stop слід за ринковою ціною на відстані 40 пунктів. 30 пп ринок вже пройшов до моменту включення трала, а потім ще 20 пп, що в сумі дорівнює 50пп. Від 50 пп ми віднімаємо відстань трала, отримуємо 10 пп. Таким чином, у міру збільшення прибутку за угодою, трейлінг стоп слід за ціною (рис.2). У разі розвороту і наближення ціни до тралу, він стоїть на місці. Якщо ціна його зачіпає, то угода закривається. Трал слід за ціною на відстані 40 пунктів, виходячи з обраних нами значень. Чим більше у область прибутку іде ціна, тим далі від рівня відкриття угоди іде і трейлінг стоп. Угода закриється тоді, коли розвороту валютної пари буде достатньо для того, щоб пройти 40 пунктів в протилежному напрямку, де вже чекає стоп. Як ми пам'ятаємо, при наближенні ринкової ціни до трейлингу, останній нікуди не рухається, а стоїть на місці. Особливості використання трейлинга При роботі на великих ТФ, наприклад, Н4, значення для трейлінг стоп вибираються набагато більшого розміру, ніж в нашому прикладі. Наприклад, трал може бути включений тільки тоді, коли ціна пройшла 100 пунктів прибуток, а далі стоп буде слідувати за ціною на відстані 150 пунктів. Не рідко використовують ще і Take Profit для фіксації прибутку. Може бути і така торгівля, що виставляється Take Profit = 150 пунктів, а трейлінг починає працювати при проходженні ціною 30 пунктів і супроводжувати її на відстані 40 пунктів. У результаті, ціна буде затиснута між Take Profit і трейлінг стопом, який вже знаходиться в області прибули. Таким чином, угода в будь-якому випадку закриється з прибутком. Питання буде лише щодо величини профіту. Мета, тобто Take Profit, повинен вибиратися не випадковим чином, а з розрахунком на те, що ринок зможе за одну фігуру дотягнутися до ордера. Якщо цього не відбудеться, то підвищується ймовірність фіксації прибутку по трейлингу. Як Ви вже зрозуміли, якщо ціна відразу після відкриття операції йде в область збитку, то трейлінг стоп не включається. Його завдання в супроводі угоди, в поджимании ціни в галузі прибутку. Спекулянти, які здійснюють довгострокові угоди, часто "тралить" позицію тижнями до тих пір, поки тренд не розгортається проти них, тим самим, зачіпаючи ордер.
1 2 3 4 5 Категорія: Форекс \| Додав: 20.07.2016
Переглядів: 593 \| Рейтинг: 0.0/0