Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Знаменита стратегія Черепах для Forex

Мабуть, не буде помилкою сказати, що стратегія Черепах є однією з найбільш знаменитих торговельних систем у світі. Їй вже виповнилося 30 років, але до цих пір історія, що супроводжує цю стратегію, є "таблеткою оптимізму" для початківців спекулянтів.

Сьогодні на сайті Форекс-рейтингів ratingsforex.ru ми розглянемо такі питання: історію стратегії черепах, саму систему і як торгували першопрохідці. Це не просто чергова система торгівлі на Forex, але живий приклад, як люди, далекі від фінансових ринків, змогли стати успішними трейдерами.

Історія стратегії черепах

Все почалося вже багато років тому зі спору двох людей. Одним із сперечальників був Вільям Екхард, який стверджував, що для успіху в трейдингу не достатньо просто отримати деякі знання і застосовувати їх у роботі, але так само надзвичайно важливо володіти якимсь чуттям ринку, яке не передати іншим. Його опонентом був Річард Денніс. Його позиція полягала в тому, що будь-яка людина, який дисципліновано діяти на ринку, дотримуючись правил торгової системи, зможе заробляти.

Річард сформулював на папері принцип своєї роботи і був упевнений, що якщо цю інформацію передати будь-якій людині, то той зможе торгувати не гірше автора системи. Вільям був абсолютно не згоден, з-за чого народився спір. Річард сказав, що набере людей "з вулиці", у тому числі і абсолютно не підготовлених для трейдингу, нічого не знають про ринках і зробить з них профитных трейдерів.

Приблизно так і виглядала історія, яка сталася кілька десятків років тому. Що ж сталося потім, запитаєте Ви? Річард Денніс оголосив набір учнів, а бажаючих було навіть більше, ніж достатньо. Скільки людей навчалося стратегії черепах? Перший набір налічував тринадцять чоловік. Там були і бухгалтер, і шахіст, і дизайнер. Кілька учнів вже мали певний досвід торгівлі, інші ніколи трейдингом не займалися.

На теорію новачкам було відведено два тижні, після чого вся група приступила до практичних занять. Вся "сіль" була в строгому дотриманні правил системи, щоб ніхто не відволікався при будь-яких обставин.

Чим же закінчилася історія з черепахами? Повідомляється, що за чотири з половиною роки групою було зароблено близько 80% від капіталу, на якому велася робота. У найуспішніших учнів згодом опинилися в розпорядженні рахунки по мільйону доларів і більше.

Чому стратегія отримала назву "Стратегія Черепаха"? Тут є кілька версій, так як достовірно невідомо, що саме стало причиною виникнення такої назви. Найбільш правдоподібним виглядає варіант, в якому враховується місце, де відбувся суперечка. Справа в тому, що посперечалися Вільям Екхард і Річард Денніс у Сінгапурі на фермі черепах.

Другий варіант, так само має певні обґрунтування, полягає в прибутковості всієї групи, а так само в стилі її торгівлі. Як вже говорилося вище, на збільшення капіталу на 80% знадобилося більше 4 років. Звичайно, стабільність була першорядним завданням, але якщо говорити про прибутковість, то команду трейдерів і правда можна було б порівняти з черепахами.

Стратегія знаменитих черепах

Щоб зрозуміти всю систему і вміти застосовувати її в торгівлі на ринку, для початку розділимо стратегію на кілька складових частин:

правила входу
умови для "доливання обсягу за тренду"
принцип установки ордера Stop Loss
спосіб закриття угоди

Правила входу черепах

Розглянемо правила, які використовувалися в стратегії черепах для відкриття операції. Відразу зауважимо, що було два варіанти входу в угоду, а саме використання 20 денного періоду і 55 денного періоду. На картинці нижче Ви можете побачити на одному графіку обидва варіанти.

Для початку необхідно вибрати торговий інструмент (валютну пару) з високим показником волатильності. Відкриваємо ТФ=D1. В якості прикладу береться будь-який момент на графіку і відраховуються 20 свічок тому, як зображено на ілюстрації.

Ситуація з періодом 55 днів буде відрізнятися тільки кількістю денних свічок, які відраховуються вліво, як показано нижче.

Далі будемо розглядати всю стратегію на прикладі 20 днів, пам'ятаючи, що для 55 днів торгівля повністю аналогічна, крім одного моменту, який з'явиться при закритті прибутку, але про це ми скажемо пізніше окремо.

Через максимальну і мінімальну ціни двадцятиденного періоду для наочності проводяться горизонтальні лінії, які будуть грати роль значущих рівнів.

Тепер необхідно зробити невелике, але важливе відступ. Справа в тому, що стратегія настільки популярна, що її спіткала врахувати затребуваною інформації, яка ніде автором повністю не була сформульована. Це означає, що теорія швидко обростає легендами, що в даній ситуації призвело до суперечок, щодо принципу відкриття позиції.

Є дві популярні точки зору:

позиція відкривається, як тільки ціна досягла одного з встановлених горизонтальних рівнів
позиція відкривається тільки при пробої одного з встановлених рівнів і закриття поточної денної свічки за ціновим рівнем

Автор статті схиляється до першого варіанту, а тому, саме його і будемо розглядати далі. Якщо ціна досягає горизонтального рівня, побудованого через максимальну ціну 20-ти денного періоду, то відкривається купівля (buy). Якщо ціна досягає нижнього рівня, проведеного через мінімальну ціну 20-ти денного періоду, то укладається угода на продаж (sell).

Умови для "доливання обсягу за тренду"

"Доливання" здійснювалася трейдерами не частіше 3 разів, тобто, максимальна кількість відкритих позицій дорівнює чотирьом. "Наповнення" вироблялися, як тільки відкрита операція набирала 0,5% від депозиту. Наприклад, депозит у трейдера $1000. При пробитті рівня, що зображено нижче, полягала перша угода. Як тільки вона досягала значення профіту $5, то відкривалася тут же ще угода в ту ж сторону і тим же лотом.

Наступна "доливання" відбувалася при профіті $15. Це значення отримано за рахунок профіту по першій угоді $10 і прибутку по другій позиції $5. Наступна "доливання" здійснювалася за тим же принципом.

Принцип установки ордера Stop Loss в стратегії черепах

Ризики усіма трейдерами в команді черепах суворо дотримувалися. Не допускалася втрата по угоді більш, ніж 2% від розміру депозиту. У випадку пробиття верхнього рівня, тобто, при укладанні угоди на купівлю, спекулянти брали мінімальну ціну за останні 3 дні. В цю точку встановлювався Stop Loss.

Якщо вже говорити точно, то стопи черепахами не ставилися, а просто відзначалася ціна на графіку, при досягненні якої ринком, торговець фіксував збиток. Маючи відстань у пунктах від точки покупки до точки Stop Loss, а так само враховуючи, що ми не можемо втратити за угоду більше 2% від депозиту, легко розраховується лот для цієї конкретної угоди.

Приклад. Нехай депозит $1000, трейдер здійснив покупку за ціною 1,3450. Він подивився, якою була мінімальна ціна за останні три дні і відзначив для себе, що це 1.3380. виходить, що розмір Stop Loss в пунктах дорівнює 80. Враховуючи, що 2% від 1000% - це $20, підбираємо значення лота. 20/80*10=0,025 лота. Це за умови, що 1 лот = 100.000 базової валюти, тобто, використовуючи валютну пару EUR/USD прохід ціною 1 пункту при обсязі=1 лот буде становити $10. Всі пункти маються на увазі чотири знаки після коми.

Коли у торгівлі у трейдера вже було кілька позицій, наприклад, дві, то Stop Loss у всіх операцій встановлювались на одне і те ж цінове значення. Ця точка розраховувалася від останньої відкритої угоди і розміщувалася на відстані втрати 1% від депозиту (мається на увазі, що якби остання угода була єдиною, і ціна пішла проти неї, то Stop Loss спрацював би при досягненні збитку, що дорівнює 1% від депозиту).

Такий принцип зміщення ордера, що обмежує збитки, застосовувався, коли було відкрито 2, 3 або 4 позиції по одному торговому інструменту. Черепахи торгували одночасно відразу кількома ф'ючерсами, так що, угоди в один і той же момент часу могли бути відкриті за різними інструментами.

Спосіб закриття угоди

Для закриття угоди трейдери не використовували ордер Take Profit, а фіксація результату відбувалася при виконанні певної умови. Тут потрібно згадати про 55-ти денний період. Справа в тому, що для виходу з позиції двадцятиденного періоду нам потрібен буде показник десятиденний період закриття угоди. Для виходу з позиції 55-ти денного періоду знадобиться показник двадцяти двох денний період.

Як і при пошуку точки входу, будемо розглядати приклад двадцятиденного періоду і десятиденного періоду закриття угоди.

Якщо мова йде про продаж, то ціна прямує вниз, а трейдер стежить за процесом. Через 10 днів спекулянт проводить через максимальну ціну за цей десятиденний період горизонтальну лінію. Це і буде ціна, при досягненні якої ринком позиції будуть закриті.

Якщо проходить час, а рівень так і не досягнуто ринком, то відраховується новий десятиденний період і визначається його нова максимальна ціна, яка буде грати роль точки закриття позицій.

Таким чином, стратегія поділяється на дві аналогічні системи, які різняться між собою лише величинами періодів. Ми розглянули, як визначити точку входу в угоду, встановити Stop Loss, підібрати оптимальний лот для угоди, як збільшувати сумарний обсяг позицій, а так само, як виходити з угоди. Приклад, наведений для покупки, є дзеркальним нагоди, коли позиція буде відкрита на продаж.

Все разом це і являє собою ту саму "черепаху", як її жартома називають деякі спекулянти. Хоча система створювалася для американського фондового ринку, вона знайшла застосування і на інших торговельних майданчиках, зокрема на Forex.

Категорія: Форекс | Додав: 11.12.2017

Переглядів: 767 | Рейтинг: 0.0/0