Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Аналіз своєї торгівлі на Форекс. Як проводити аналіз власної торгівлі?

У процесі навчання торгівлі на валютному ринку у трейдера з'являється потреба в аналізі своїх дій. Пояснювати таку потребу, мабуть, нема чого, адже якщо не проводити оцінку результатів власних дій, то не вийде зрозуміти, наскільки ми ефективно торгуємо. На Forex людина, яка вчиться торгівлі, відстежує свої результати, зіставляючи їх з тими рішеннями, які були прийняті по операціях. Так можна виявити недоліки у власній торгівлі, знайти серйозні помилки, що б усунути їх у майбутньому, або взагалі переконатися в тому, що обраний метод трейдингу не перспективний. Здавалося б, треба просто подивитися, є прибуток з операцій, або її немає, от і все. Насправді, щоб зробити правильні висновки, потрібно спочатку подумати про умови оцінки результатів. Аналіз торгівлі на Форекс пов'язаний зі статистикою Робити висновки про якість, наприклад, торгової системи, спираючись на результат за єдиною угоді - не найкраще рішення. Багато трейдерів для аналізу торгівлі беруть до уваги сотні, а то й тисячі угод. Можна брати за статистичну основу оцінки системи єдиний показник - кількість угод? Припустимо, трейдер здійснив 500 угод. Як Ви вважаєте, цього достатньо, що б можна було робити висновки? Швидше за все, так, але є нюанс. Чоловік міг зробити стільки угод за один день, причому, дуже вдалий для його системи (були сприятливі ринкові умови). Чи буде такий же успіх в торгівлі завтра, коли ринок зміниться, наприклад, по волатильності? Швидше за все, немає, а це означає, що одного лише кількості угод нам буде недостатньо для оцінки системи. Спробуємо підійти до питання з іншого боку. Саме такий параметр, як кількість угод, не зміг задовольнити нашу потребу, можливо, підійде часовий інтервал? Погодьтеся, що рано робити висновки, коли торгова система принесла нам прибуток за один день, але якщо ми проведе тест за рік (нехай навіть на історії) і отримаємо позитивний результат, то можна буде взяти час в якості основи статистичного аналізу? Припустимо, ми протестували систему за рік і отримали прибуток. При уважному розгляді угод стає відомо, що їх було всього 3 штуки. Ясна річ, оцінювати ефективність системи за трьома операціях неможливо, адже похибка буде колосальною. Можливо, це збиткова система, але трейдеру просто пощастило отримати по двох з трьох угод прибуток і по одній збиток, наприклад, що дало в підсумку профіт. Для аналізу своєї торгівлі на ринку Форекс потрібно враховувати і кількість угод, і період тестування одночасно. До чого можу наводити спроби оцінки роботи тільки по одному з двох параметрів, було описано вище. Що можна використовувати для аналізу своєї торгівлі По-перше, якщо Ви користуєтеся популярною торговою платформою MetaTrader4, то у Вас є доступ до історії угод. Там можна переглянути всі важливі дані з кожної операції, здійсненої на рахунку. Правда, аналізувати позиції в такому журналі не дуже зручно, але на допомогу приходить скрипт, який переносить угоди на графік! Дуже зручно, адже на графіку будете бачити всі свої точки входу і виходу, а так само результати по кожній з операцій. По-друге, звертайте увагу на ті статистичні дані, які є в звіті, сформованому в MetaTrader4. Як формувати стейтмент, а так само, які корисні статистичні дані він нам надає - у статті за посиланням. Зараз же зроблю акцент на профіт-факторі і графічному зображенні кривої дохідності. Перший показник дуже важливий для розуміння переваги прибуткових угод над збитковими, а другий допомагає зрозуміти динаміку торгівлі, що б оцінити, наскільки рівномірно ріс депозит в період тестування. Це допоможе уникнути ситуації, коли результати тесту позитивні, але потім виявляється, що весь прибуток була отримана, наприклад, за перші 4 міс. тестів, а наступні 8 міс. система або "зливала", або "тупцювала на місці" (щось подібне на малюнку вище). У процесі аналізу своєї торгівлі на Forex слід звертати увагу на наступні фактори: • кількість укладених угод у період тестування (чим більше, тим краще); • тривалість тестування (чим довше, тим краще); • значення профіт-фактора (чим більше, тим краще, але точно більше 1.1); • вид кривої прибутковості (бажано, що б протягом всього тестування графік плавно рос); • співвідношення середньої величини прибуткових угод до середньої величини збиткових угод (другорядний фактор, але може виявити недоліки в прийнятих до роботи stop loss і take profit, наприклад, якщо середній стоп в рази перевищує середній профіт). Кількість прибуткових і збиткових угод не має значення в абсолютній формі. Багато чого залежить від типу торгової системи, адже навіть якщо збиткових позицій буде закрито в п'ять разів більше, ніж прибуткових, це ще не говорить про невдалу роботі трейдера, адже середній профіт при цьому може бути в 7 разів вище середнього збитку, наприклад. Ці показники можна аналізувати лише у часу, спостерігаючи за тим, як вони змінюються через певні періоди. Так ми можемо оцінювати загальну динаміку, тенденції, що дозволяє вчасно підправити параметри системи, якщо помічаємо погіршення результатів. Саме стабільність - мета професійних трейдерів. Крім того, стабільно прибуткова торгівля вже говорить про те, що її результати - не випадковість. Якщо ж за підсумками тестування системи у Вас вийшов позитивний результат, але крива прибутковості скаче по графіку на всі боки, як божевільна, а профіт-фактор ось-ось познайомиться з одиницею, то це вже буде сигналом до того, що б не поспішати використовувати дану методику на реальному депозиті.
1 2 3 4 5 Категорія: Форекс \| Додав: 22.07.2016
Переглядів: 523 \| Рейтинг: 0.0/0