Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Індикатор Correlation для застосування кореляції в трейдингу

Спостереження показують, що початківці трейдери часто використовують кореляційні залежності, вірніше, помічають подібні закономірності і намагаються якось надати їм форму стратегії. На жаль, метод проб і помилок практично завжди призводить до зайвих втрат, тому сьогодні я на прикладі індикатора Correlation розповім про те, як правильно працювати з кореляцією. Взагалі, індикатор Correlation не є унікальною розробкою, насправді, подібні алгоритми обчислюються десятками, якщо не сотнями, так як всі вони написані за однією і тією ж формулою. Перш ніж переходити до опису параметрів, слід згадати про кореляції як явище. Вперше цей термін почав використовуватись ще в 19 столітті, при цьому ніякого відношення до фінансових ринків він не мав, так як описував деякі закономірності в біології. Пізніше стало очевидно, що подібна методика може застосовуватися для характеристики явищ у всіх сферах життя, внаслідок чого з'явився кореляційний аналіз – прикладна область статистики. Індикатор Correlation – опис та налаштування Як правило, коефіцієнт кореляції розглядається як статична величина, тобто аналітик зіставляє динаміку двох показників, оцінює їх взаємозв'язок, робить висновок, після чого починає використовувати даний факт завжди і скрізь. Наприклад, в ЗМІ дуже часто можна почути твердження про те, що між курсом рубля і ціною нафти спостерігається негативна кореляція. Це дійсно так, але справа в тому, що даний коефіцієнт не постійна величина, навпаки, він змінюється з часом, тому подібні спроби описати поточну ситуацію на ринку є дуже грубими і узагальненими. Індикатор Correlation дозволяє вирішити дану проблему, так як показує не тільки поточне значення коефіцієнта кореляції (далі Kcor), але і його динаміку в минулому. Приклад кореляції з нафтою Червоною лінією у підвальному вікні позначений шуканий показник, а синя лінія – це його згладжена величина, розрахована за допомогою логарифмічних перетворень, а не звичайним усередненням. Що стосується налаштувань, то індикатор Correlation дуже простий в освоєнні, зокрема, для роботи потрібно настроїти всього кілька змінних: Symbol1 – тикер основного торгового інструменту; Symbol2 – тикер веденого інструменту; Depth – глибина історії для аналізу, т. е. кількість свічок, ціни яких будуть враховуватися при розрахунку Kcor; Shift – зміщення цін основного інструменту щодо веденого (за умовчанням 0); ExpKoef – змінна, що відповідає за побудову згладжує лінії. Як застосовувати індикатор Correlation Вище я вже зазначав, що кореляція часто використовується в аналітичних цілях, тобто для швидкої оцінки ситуації на ринку, зокрема, для характеристики зв'язку між цінами активів слід дотримуватися наступних правил: Якщо Kcor дорівнює одиниці – залежність між інструментами дуже сильна, тобто їх ціни рухаються синхронно в одному напрямку. Kcor перевищує 0,75 – зв'язок сильна, але час від часу деякі специфічні фактори стають причиною розбіжностей в динаміці. Kcor коливається в діапазоні 0,5 – 0,75 – спостерігається помірна кореляція, тобто у ринків або активів, як і раніше, є один загальний драйвер руху, але інші фактори починають надавати все більший вплив. -0,5 < Kcor < 0,5 – інструменти «живуть своїм життям», їх необхідно аналізувати окремо. Від'ємні значення Kcor трактуються точно також, як і позитивні, але з єдиною різницею – у цьому випадку ціни будуть синхронно рухатися не в одному напрямку, а в різних. Correlation на ціновому Форекс-графіку Отримані від індикатора Correlation відомості можна використовувати в процесі оптимізації інвестиційного портфеля, адже у багатьох дилінгових центрах дозволяється торгувати не тільки валютними парами, але і всілякими CFD. Справа в тому, що абсолютно безглуздо купувати кілька корелюють інструментів, так як у цьому випадку ризики і потенційна прибуток кратно збільшуються, а основна мета формування портфеля, яка полягає в хеджуванні, залишається недосяжною. Розглянемо приклад. Припустимо, інвестор провів аналіз і зробив висновок про те, що фондовий ринок США буде рости. В якості базового активу для свого портфеля він вибрав акції Walt Disney Co. Для підбору інших компонентів йому доведеться оцінити кореляцію між іншими кандидатами і основним активом. Як вже можна здогадатися, в портфель повинні увійти активи з Kcor, що знаходиться в діапазоні від -0,5 до 0,5, інакше доходність додаткових інструментів або повторювати динаміку прибутковості базової акції, або почне перекривати прибуток порівнянним збитками. Підбираємо корелюють інструменти Єдиний недолік цієї методики – це трудомісткість, тому індикатор Correlation часто замінюється більш досконалими алгоритмами. Два хороших торгових індикатора: CPI - визначає свічкові патерни Ozymandias - торгівля без ринкового шуму Друга стратегія на базі кореляції називається "Сходження/Розходження", але тут я хотів би застерегти новачків від однієї помилки. Напевно, більшість читачів чули про одну стратегію, яка передбачає одночасну купівлю пари EURUSD і продаж USDCHF. На жаль, ринок FOREX має свою специфіку, тому подібний підхід тут працювати не буде, так як результатом даної операції є покупка синтетичного інструмента EURCHF. Зовсім інші результати можна отримати, розрахувавши кореляцію за допомогою індикатора Correlation Kcor між так званим «поводирем» і веденим інструментом, і тут знову слід згадати про взаємозв'язок між ціною нафти і курсом рубля. Показання індикатора Correlation Велику частину часу ці активи рухаються різноспрямовано, так як від ціни нафти залежать багато показників російської економіки, але час від часу багаторічна закономірність порушується, внаслідок чого коефіцієнт кореляції по модулю починає падати. Як правило, це явище обумовлюється втручанням Центробанку в хід торгів, або звітними періодами, коли великі гравці починають конвертувати валютну виручку в рублі. Зрозуміло, довго такий стан тривати не може, тому незабаром все стає на свої місця і рубль «вистрілює» в напрямку, зворотному руху нафти. Таким чином, індикатор Correlation може надати неоціненну допомогу як трейдеру, так і фінансовому аналітику. Важливо пам'ятати про те, що тут багато чого буде залежати від трактування даного коефіцієнта, тобто факт кореляції ще не є сигналом до дії.
1 2 3 4 5 Категорія: Форекс \| Додав: 25.07.2016
Переглядів: 465 \| Рейтинг: 0.0/0