Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена

Коефіцієнтом рангової кореляції Спірмена називають непараметрический метод, використовуваний при статистичному дослідженні зв'язку між різними явищами. Два кількісних ряду ознак мають деяку ступінь паралелізму. Саме ця ступінь і визначається з метою отримання оцінки тісноти встановленою зв'язку. Метод рангової кореляції Спірмена дозволяє визначити тісноту (або силу) і напрям кореляційного зв'язку між двома профілями ознак або ознаками. Для розрахунку коефіцієнта рангової кореляції Спірмена виділяють наступні дії: кожному з ознак присвоюється порядковий номер (ранг). Ранг може присвоюватися як за зростанням, так і за спаданням визначається різниця рангів кожної пари значень зіставляються кожна різниця зводиться у квадрат, а отримані результати потім сумуються коефіцієнт кореляції рангів вираховується за формулою: - сума квадратів різниць рангів n – число парних спостережень Для оцінки тісноти зв'язку між ознаками використовують умовно значення коефіцієнта рангової кореляції. Слабкою тіснотою зв'язку називають зв'язок з коефіцієнтом рівним або меншим 0,3. Значення коефіцієнта від 0,4 до 0,7 вважають показниками помірної тісноти, а якщо отримане значення перевищує 0,7, то говорять про високу тісноту зв'язку. Потужність параметричного коефіцієнта кореляції перевершує потужність коефіцієнта рангової кореляції Спірмена. Коефіцієнт рангової кореляції використовують при наявності малої кількості спостережень. З даної точки зору, розглянутий матеріал може бути цікавий тим валютним спекулянтам, які бажають провести оцінку ознак, не маючи при цьому значною статистики. Важливою особливістю коефіцієнта Спірмена можна вважати можливість оцінки залежності між змінними незалежно від їх розподілу. Це стає можливим тому, що всі значення змінних замінюються їх рангами. У цьому випадку ми позбавляємося від всіх специфічних деталей конкретних розподілів. У біржовій торгівлі даний метод, швидше за все, може виявитися корисним тільки для тих трейдерів, хто вирішив будувати свою стратегію на кореляції валютних пар. Головна особливість рангової кореляції Спірмена при цьому буде затребувана не надто часто.
1 2 3 4 5 Категорія: Форекс \| Додав: 23.07.2016
Переглядів: 3061 \| Рейтинг: 0.0/0