|
Статистика
Онлайн всього: 1 Гостей: 1 Користувачів: 0
|
Трейдинг
Математичне очікування
Математичне очікування (МО) середнє значення випадкової величини. Розглядається МО в теорії ймовірностей. Для прикладу візьмемо декілька гральних карт. Для простоти виберемо шістку, сімку, вісімку дев'ятку і десятку. Всі п'ять карт покладемо в мішечок і випадковим чином дістанемо будь-яку з них.
Записавши у себе її значення, ми будемо повертати її на місце і знову діставати картку. Середнє арифметичне витягнутих нами значень, підсумованих нами за все діставання карт, так само може бути різним, тобто, випадковим. Але, при великій кількості вимірювань, в нашому випадку витягуванні карток, таке значення буде прагнути до математичного очікуванню, тобто до 8.
Формула математичного очікування
МО випадкової величини прийнято позначати <X> або M. Формула:
Математичне сподівання, розраховане для прикладу, наведеного вище: <X>=(6+7+8+9+10)/5=8 Ще один приклад. Нехай у нас тепер є два мішечки з однаковими картками. Завдання полягає в тому, щоб знайти МО для суми та добутку значень карт.
1. Математичне сподівання суми буде дорівнює сумі математичних сподівань. Таким чином, <X>(1+2)=<X>(1)+<X>(2)=16
2. Математичне сподівання добутку дорівнює добутку математичних сподівань. <X>(1*2)=<X>(1)*<X>(2)=8*8=64
Рекомендую ознайомитися з ще одним важливим показником - коефіцієнт Шарпа.
Властивості математичного сподівання
1. МО числа є саме число
2. МО лінійно, тобто <X>[aY+bZ]=a<X>[Y]+b<X>[Z], Y,Z – випадкові величини з кінцевим математичним очікуванням, a,b – константи
3. МО не впливає на нерівності, тобто 0<Y<Z, то 0<(<X>[Y])<(<X>[Z])
4. МО не залежить від поведінки випадкової величини (подія ймовірності нуль) Y=Z, то <X>[Y]=<X>[Z]
Використання математичного очікування на Форекс
На валютному ринку так само буває затребувана МО. У першу чергу даний параметр використовують для аналізу успішності торгівлі. Не складно здогадатися, що чим більше це значення, тим більше підстав вважати досліджувану торгівлю успішною. Звичайно, аналіз роботи трейдера не може провадитися лише за допомогою даного параметра. Тим не менш, обчислюване значення в сукупності з іншими способами оцінки якості роботи, може істотно підвищити точність аналізу.
МО часто обчислюється в сервісах моніторингів торговельних рахунків, що дозволяє швидко оцінювати роботу, чинену на депозиті. У якості винятків можна привести стратегії, в яких використовується "пересиджування" збиткових угод. Трейдеру може деякий час супроводжувати удача, а тому, що в його роботі може не виявитися збитків взагалі. В такому випадку, орієнтуватися тільки по МО не вийде, адже не будуть враховані ризики, які використовуються в роботі.
|
| Категорія: Форекс | Додав: 23.07.2016
|
| Переглядів: 970
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
