Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Метод і стратегія торгового хаосу Білла Вільямса

У попередній публікації нами була розглянута біографія Білла Вільямса, а також коротко перераховані основні прийоми, закладені в авторську торгову стратегію. На цей раз почнемо детально розглядати правила і методи Торгового Хаосу, застосовні на практиці. Приступимо, як годиться, до основ основ, які Білл виклав у шостий і сьомий розділах своєї книги.

Хотілося б відзначити, що перша частина книги (до шостої глави), не представляє практичного інтересу, оскільки в ній автор просто готує читача і підігріває інтерес до теми, постійно акцентуючи увагу на тому, що буде розглянуто в майбутньому. Тому можна відразу переходити до методів торгового хаосу, не витрачаючи час на «воду».

Знайомство з методом торгового хаосу

Отже, своє оповідання Вільямс починає з рекомендації читати ринок самостійно, ігноруючи думки зі сторонніх джерел, аргументуючи це тим, що в рясному потоці інформації легко заплутатися. В якості альтернативного підходу автор рекомендує навчитися розуміти дії учасників ринку, на базі чого і будує всю стратегію торгового хаосу.

На самому початку шостої глави Вільямс характеризує структуру будь-якої свічки, тобто докладно розглядає конструкцію OHLC (відкриття, максимум, мінімум, закриття свічки). Великий трейдер звертає увагу на той факт, що багато спекулянти недооцінюють важливість інформації, яку можна почерпнути з перелічених показників.

Далі в якості прикладу наводяться деякі свічкові формації, аналогічні свічковим паттернам, розглянутим нами раніше в статтях про «патерн доджі», «пін-бар», а також «прайс екшн». Напевно, багато читачів вже досконало освоїли ці моделі, але початківцям рекомендуємо докладно вивчити перелічені публікації.

Єдине, на що слід звернути увагу – це особливість ідентифікації поточного тренда. На відміну від класики свічкового аналізу, стратегія торгового хаосу використовує середню ціну останнього бару, а не ціну закриття. На малюнку нижче представлений приклад:

Автор називає даний спосіб оцінки переважної сили «брудним», оскільки він передбачає поверхове вивчення графіків, а не детальний аналіз ситуації. А от далі починається найцікавіше - Вільямс описує свій індикатор під назвою «індекс полегшення ринку», призначений для пошуку передумов тренда.

У терміналі MT4 даний інструмент входить в стандартний пакет і вже синтезовано з тиковим об'ємом. Крім цього, для кращого сприйняття ситуації, барам кожного типу привласнений свій колір, зокрема, зелений бар з'являється в той момент, коли MFI і тиковий обсяг на новій свічці зросли. В даному випадку трейдери приходять на ринок і відкривають позиції у бік очевидного тренду. Сам Вільямс порівнює його з поїздом, тронувшимся з перону і на який ще можна встигнути.

Рекомендую звернути увагу ще на дві методики:

Промені Елдера
Гаки Росса

Червоному бару властиве одночасне зниження тикового обсягу і значення MFI. У теорії хаосу Вільямса він названий «увядающим», так як інтерес спекулянтів починає згасати. Подібна формація часто спостерігається на вершині першої хвилі Елліотта, і ця обставина не може не радувати, так як звичайні хвильові розмітки носять рекомендаційний характер і часто перерисовываются, а в даному випадку у нас з'являється можливість вчасно розпізнати завершення хвилі.

Коричневий або «фальшивий» бар з'являється при зниженні тикових обсягів і зростання MFI. Мабуть, це самий суперечливий сигнал, оскільки може свідчити як про спробу «зібрати стопи», так і про втрату інтересу до колишнього руху.

Синій, або «приседающий» бар, є найбільш інформативним і однозначним, так як з'являється на вильоті тренда і характеризується зростаючим обсягом і знижується MFI.

Перш ніж переходити до наступного розділу стратегії торговельного хаосу, стисло підведемо підсумки:

Теорія Вільямса вимагає знань в області ідентифікації свічкових патернів, особливо розворотних;
Перед детальним вивченням ситуації на ринку слід побіжно оцінити тренд – важливий момент при торгівлі кількома валютами, інакше витрати часу на аналіз всіх пар поспіль не дадуть шансів на своєчасне відкриття ордерів там, де це дійсно необхідно;
Індекс Полегшення Ринку (MFI) в теорії хаосу Вільямса використовується в поєднанні з тиковим обсягом, що можна вважати буквально подарунком для Форекс-трейдерів, адже на валютному ринку реальні обсяги підрахувати неможливо;
MFI використовується в сукупності з хвиль Елліотта, підвищуючи ефективність останніх.

Стратегія торгового хаосу від Вільямса

Як стверджує Білл Вільямс, після освоєння сьомий глави своєї книги, в якій розповідається про поєднання хвиль Елліотта, MFI і MACD, початківець трейдер зможе стабільно заробляти на ринку. Дане твердження могло бути спірним, якщо б передбачалася торгівля виключно на базі хвильових розміток, але, як зазначалося вище, Вільямс зробив прорив у хвильовому аналізі.

Як і більшість геніальних рішень, ідея Білла виявилася напрочуд елементарної – при завершенні передбачуваної п'ятої хвилі він став оцінювати дивергенції на MFI.

Як вже стає зрозуміло з малюнка, значення MFI у вершині п'ятої хвилі повинно бути менше, ніж у третьої хвилі. Для кращого сприйняття «дівер», можна побудувати ковзну середню на базі значень індексу.

На відміну від більшості інших осциляторів, призначених для порівняння поточної ціни з минулими значеннями, даний інструмент дозволяє оцінити рушійну силу ринку в різні моменти часу, відповідно, якщо почалося виснаження сили, можна говорити про завершення імпульсу.

Аналогічну функцію (пошук дивергенції) виконує і MACD (5;34;5), який у стратегії торговельного хаосу знайшов і додаткове застосування, а саме:

Якщо бари гістограми MACD закриваються нижче сигнальної лінії (ковзної середньої, не плутати з нульовим рівнем) поблизу передбачуваної вершини третьої хвилі – це привід закрити частину позиції;
Під час розвитку четвертої хвилі перетин барами MACD сигнальної лінії в протилежну сторону виступає підтвердженням завершення корекції, після чого можна «ловити» п'яту хвилю. Звертаємо увагу – це лише підтвердження, всі інші критерії по хвильовому аналізу повинні також виконуватися. На малюнку нижче представлений приклад з книги Вільямса з нашими коментарями:

При цьому слід взяти до уваги ще декілька важливих моментів:

мінімальною вимогою для формування четвертої хвилі вважається перетин MACD нульового рівня;
в обов'язковому порядку необхідно вивчати хвилі на різних таймфреймах, що дозволяє уникати багатьох помилок у трактуванні поточної ситуації;
не можна забувати про співвідношення Фібоначчі (рекомендуємо прочитати відповідну статтю по хвилях).

Що стосується обмеження збитків, то Вільямс рекомендує розміщувати стоп наказ за попередній екстремум з відступом на кілька пунктів.

Таким чином, незважаючи на те, що сьогодні були коротко розглянуті лише два з шести базових глав Торгового Хаосу, на основі засвоєного матеріалу можна створити готову торгову стратегію. Наступна публікація дасть відповідь на питання «а як же знамениті фрактали?» і розповість про «вбивчі» помилки, які роблять трейдери.

Категорія: Форекс | Додав: 12.12.2017

Переглядів: 453 | Рейтинг: 0.0/0