Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Патерн Три індіанця для торгівлі на Форекс

Лінда Рашке внесла значний внесок у розвиток технічного аналізу, створивши безліч ефективних моделей прогнозування ринкової ціни. Багато з них були описані в книзі «Біржові секрети», але сьогодні я хотів би звернути увагу на патерн Три Індіанця, який зустрічається рідко, але в ціль б'є досить влучно.

Взагалі, Лінда називає дану модель «Три маленьких індіанця», не знаю, чому вони маленькі, тому я буду в огляді використовувати скорочену назву. Отже, за своєю суттю це кульмінаційна модель, після формування якої ймовірність розвороту тенденції істотно збільшується, тобто мова йде про контртрендовой фігурі.

Якщо хтось уже обпікся на торгівлю проти тренда, не поспішайте ставити хрест на «індійців», так як вони можуть застосовуватися для ідентифікації моменту завершення корекції, сформованої в рамках глобального руху на старшому таймфрейме.

Структура патерну Три Індіанця

Зовні ця фігура дуже схожа на гармонійну модель ABCD, але вона формується не за дві хвилі, а за три, тобто виходить, що патерн Три Індіанця фільтрує помилкові сигнали, які можна було б зловити, керуючись розміткою ABCD.

На наступному малюнку представлений приклад того, як виглядає «індіанська» формація бичачого типу (принцип побудови ведмежою моделі аналогічний):

У багатьох методичках по трейдингу алгоритм розмітки даної фігури описується поетапно, мовляв, з'явилася перша хвиля – будуємо сітку Фібоначчі і чекаємо формування другого імпульсу.

Подібний підхід працює тільки на історії, а в реальному часу ми не маємо ні найменшого уявлення про те, що з'явилося на графіку – перша хвиля «трьох індіанців» або просто випадковий сплеск (відкат). Тому будувати чорнову розмітку і робити якісь висновки можна тільки після підтвердження двох імпульсів:

Тепер розберемося з пропорціями патерну Три Індіанця. Припустимо, що ми побачили дві хвилі, зовні схожі на початок шуканої фігури, але одного припущення мало, треба ще виміряти ключові співвідношення Фібоначчі.

Перша фібо-сітка розтягується від точки 0 до 1:

Відкат від першої хвилі визнається задовільною в тому випадку, якщо він
завершується в діапазоні 61,8% - 78,6%, при цьому невеликі похибки, такі як перетин тінню свічки граничної межі, є припустимі, все-таки на ринку не буває ідеальних фігур.

Друга фібо-сітка будується між точками 1 і A:

Для того, щоб патерн Три Індіанця був коректним, друга хвиля повинна завершитися в області 127,2 – 161,8%.

І останній елемент, який необхідно проаналізувати на історії, - це корекція від другої хвилі. В даному випадку розтягуємо рівні Фібоначчі від точки A до 2:

Точка B – це і є шукана величина, вона повинна розташовуватися між фібо-рівнями 61,8% і 78,6%.

Після того, як з'явилася розглянута вище формація з двох хвиль, можна робити прогнози і встановлювати відкладені ордери, для цього насамперед необхідно визначити точку завершення третього імпульсу.

Вище я розглядав історичний приклад, який вже відпрацював, але щоб краще був зрозумілий сенс дій на останньому етапі аналізу патерну Три Індіанця, я видалю всі свічки, «намальовані» ринком після завершення корекційного руху від другої хвилі.

Для того щоб спрогнозувати завершення третьої хвилі, нам знову доведеться скористатися рівнями Фібоначчі, розтягнувши відповідну сітку від точки 2 до B:

Як і у випадку з другим імпульсом, третій «індіанець» має сформуватися в області 127,2 – 161,8%, тому можна приступити до установки «отложек».

Стратегія Лінди Рашке

Враховуючи той факт, що даний патерн Три Індіанця є бичачим, актуальними стають ордера типу buy-limit, зокрема, найбільш оптимальний сценарій роботи можна описати наступною інструкцією:

перший лімітний ордер розміщується на фібо-рівень 127,2%, стоп-лосс по ньому встановлюється нижче 161,8%;
другий лимитник розміщується трохи вище 161,8%, при цьому стоп ставиться на ту ж саму ціну, що по першому ордером.

Як можна помітити, у цьому випадку передбачається застосування усереднення, але, по-перше, ціна часто відбивається саме від 127,2%, по-друге, стоп-лосс страхує від зайвих втрат.

Ще два популярних патерну на Форекс:

Доджі
Хрестики і нулики

Що стосується цілей з прибутку, то для їх розмітки доведеться побудувати ще одну фібо-сітку між точками B і 3 відразу після того, як ціна зачепить перший ордер.

Торгуючи з паттерну Три Індіанця, першу мету можна визначити для себе на рівні 61,8%. Після того, як ціна досягне цієї позначки, стоп доцільно перенести в безубиток.

Друга мета найчастіше розташовується на рівні 127,2%, тобто на нього можна встановити тейк-профіт.

Альтернативний варіант ідентифікації цілей полягає в побудові розмітки Фібоначчі від точки 0 до 3, тобто по діапазону всієї фігури.

Як і в першому випадку, при розстановці «тейков» слід орієнтуватися по відмітках 61,8% і 127,2%. Який варіант вибрати, відповість статистика відпрацювання патерну Три Індіанця на конкретному торговому інструменті, але за моїми спостереженнями, мета 127,2%, побудована на базі всього діапазону, досягається дуже рідко.

Як я вже побіжно зазначав, розглянута модель може застосовуватися не тільки для пошуку остаточного розвороту тенденції, але і для укладення угод в напрямку тренда на старшому ТФ. І раз вже мова зайшла про таймфреймах, то не можна не відзначити той факт, що патерн Три Індіанця чудово працює навіть на «п'ятихвилинки».

Категорія: Форекс | Додав: 13.12.2017

Переглядів: 419 | Рейтинг: 0.0/0