Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Розмір позиції - розрахунок оптимальної величини

Як відомо, трейдер самостійно вибирає ті обсяги торгового інструменту (акції, валюти і так далі), які буде купувати і продавати. Під розміром торгової позиції прийнято розуміти обсяг інструменту в лотах. Наприклад, можна укласти угоду на придбання 2 лотів валютної пари EUR/USD, тоді скажуть, що розмір позиції дорівнює 2 лотами.

Природно, що вибір, який доведеться, обсяг нашої угоди не слід, бо можна своїми необдуманими діями "злити" (втратити) весь депозит. Сьогодні ми розглянемо кілька варіантів розрахунку розміру позиції для новачків і досвідчених трейдерів.

Для початку потрібно зрозуміти, що навіть принцип розрахунку позиції буде сильно залежати від того методу торгівлі, який обрали. Наприклад, для торгівлі за усереднення спекулянту знадобиться один варіант вибору обсягу, а при торгівлі з обмеженням збитків вже інший принцип.

Правила визначення розміру позицій для наступних груп трейдерів:

новачки на ринку
середній рівень
професійні трейдери

Для новачків розрахунок розміру угод дуже простий. Досить вибрати найменший лот, який тільки є в терміналі, а після приступати до роботи. У процесі торгівлі початківець спекулянт побачить, якого розміру бувають у нього осідання, а тому, що він зможе проводити коригування обсягу, наприклад, збільшити його, якщо йому стане ясно, що в роботі задіяна тільки невелика частина його капіталу.

Для трейдерів, які не готові ще детально розраховувати оптимальний лот для своєї торгівлі, але хочуть ефективно використовувати грошові кошти, підійде спрощений спосіб розрахунку розміру позицій, який детально описаний нижче.

Розрахунок розміру позицій для торгівлі з обмеженням збитків

Щоб підібрати оптимальний розмір лота для торгівлі, людині вже потрібно буде мати ту торгову систему, яку він збирається користуватися. Крім того, необхідно провести тестування, яке можна здійснити на історії. Звичайно, буде простіше виконати цю операцію, якщо по системі написаний радник. Статистика нам буде необхідна, адже без неї всі підрахунки, як тицяння пальцем в небо.

Бажано, що б у статистиці було не менше 100 угод. Для скальпинга і внутрішньоденною торгівлі досить буде всього кілька місяців історії для аналізу, при середньостроковій торгівлі період вийде побільше. Враховувати будемо максимальну просадку за період пунктах тестування!
Нехай, для прикладу, наша максимальна просадка була 300 пунктів. Тепер беремо до уваги той депозит, на якому плануємо торгувати і вартість одного пункту. Нехай капітал трейдера $3000, а 1 пункт при угоді, обсяг якої 1 лот, буде коштувати $10 (1 лот = 100.000 базової валюти, а при зсуві ціни на один пункт чотиризначних котирувань буде додаватися або відніматися $10).

Тепер беремо до уваги, що максимальна просадка в майбутньому може бути більше. Що б підстрахуватися, краще брати в розрахунок осідання, що перевищує ту, яка була під час тестування, у 2-3 рази. У нас в прикладі буде враховуватися величина, що перевищує максимальні втрати під час тесту в 2 рази. Таким чином, мова йтиме вже не про 300 пунктах, а про 600.

Виходить, що нам тепер потрібно вирахувати такий лот, при якому наша торгівля не зіллє $3000 навіть при максимальній просіла 600 пунктів. При цьому, потрібно, що б на депозиті залишався невеликий запас грошей.
Виробляємо поділ: 3000/600=5, що означає 0,5 лоту (правда, в цьому випадку ніякого запасу немає, а тому, зменшуємо лот на 0,1). Виходить, що оптимальним для нашої торгівлі буде лот 0,4. Навіть якщо в нашій роботі зустрінеться просадка, яка в 2 рази більше, ніж за період тестування, то ми втратимо тільки $2400 $3000, що дозволить нам продовжувати торгівлю і вийти зі збитків.

Трейдерам середнього рівня, можливо, вже буде достатньо таких розрахунків розміру позиції, але для професійних спекулянтів ми продовжуємо.

Якщо торгівля за обраною людиною системі буде застосовуватися відразу на декількох валютних парах, то потрібно буде цей момент теж врахувати. Нехай у торговця в роботі буде задіяно 3 валютні пари:

EUR/USD
GBP/USD
USD/CHF

Тепер необхідно по кожному інструменту провести тести, виявити максимальні осідання, які будуть рівні:

300 пунктів (EUR/USD)
250 пунктів (GBP/USD)
150 пунктів (USD/CHF)

Підсумовуємо всі значення осідань, отримуємо в підсумку 700 пунктів. Ділимо результат на кількість пар: 700/3 = 233 (приблизно). Це тепер у нас середня просадка, яку ми множимо на 2, як у попередньому прикладі, а потім баланс ділимо на отриману величину: 3000/466 = 6,4, що означає 0,64 лота.

Аналогічно попереднім розрахункам, зменшуємо розмір робочого лота, тобто, будемо використовувати не 0,64, а, наприклад, 0,54 лота. Зауважте, що це не обсяг на кожну з трьох валютних пар!

Ділимо отримане значення на кількість інструментів: 0,54/3 = 0,18. Виходить, що по кожній з валютних пар ми будемо відкривати позиції об'ємом 0,18 лота.

Є одне виключення, яке потрібно враховувати, якщо при тестуванні всіх трьох інструментів просадка по одному з них сильно вибивається на тлі інших величин, наприклад:

500 пунктів (EUR/USD)
250 пунктів (GBP/USD)
150 пунктів (USD/CHF)

У цьому випадку розмір позиції визначається тим же самим чином, що й вище, але за одним винятком. Ми не будемо брати однаковий лот для всіх пар, а розподілимо сумарний обсяг по всіх інструментах не рівномірно. Нижче наведемо приклад такої ситуації.

(500+250+150)/3*2=600

Для 600 пунктів ми вже проводили розрахунок лота раніше, коли отримали обсяг позиції 0,4 лота. Тепер 0,4 ділимо на суму всіх осідань (900 пунктів), а отриману величину множимо на 500, що дає нам 0,22 лота. При множенні на 250 отримаємо 0,11 лота і на 150, що б отримати решту 0,07 лота. 0,22+0,11+0,07=0,4 лота. Таким чином, ми розрахували розміри позицій для кожної з валютних пар нашого прикладу.

Розрахунок розміру позицій для торгівлі з усередненням

В даному випадку, як правило, трейдери користуються автоматичними торговими системами, що дозволяє легко перевірити налаштування на історії. До того ж, робота без ордерів, що обмежують збитки, передбачає ризик всім депозитом, тобто сумою $3000.

Тестування будується з урахуванням кроку в пунктах, який буде між сусідніми операціями, експоненти збільшення лота для кожної нової угоди, а так само величини Take Profit в пунктах. Покроково описати процес налаштування лота досить складно, так як існує велика кількість варіантів подібних торгових систем, що відрізняються кількістю налаштувань, але деякі поради можна дати:

проводите тестування не менше, ніж за один рік
беріть запас при обліку максимального осідання, так як вона може виявитися в майбутньому більше, ніж за період тестування
отримані результати тестування в пунктах, які Вас влаштують, використовуйте для підбору оптимального лоту

У тестуванні такої торгівлі складно враховувати максимальну кількість пунктів, так як у кожної угоди буде свій "прохід" ціни. Тим не менш, при такій торгівлі простіше все значення тестувати на історії, міняючи змінні, що дуже зручно.

Сподіваюся, що Вам знадобиться спосіб розрахунку розміру лота для торгівлі з обмеженням збитків. Не важливо, чи плануєте Ви закривати угоди по Stop Loss або ж будете використовувати інші принципи, але сам розрахунок розміру позиції залишається незмінним. Обов'язково тестуйте систему, щоб мати достовірні дані про осідання.

Категорія: Форекс | Додав: 12.12.2017

Переглядів: 457 | Рейтинг: 0.0/0