Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Тест стратегії Стохастик на реальному рахунку

Стохастичний осцилятор або, як прийнято його називати Стохастик є одним з найбільш поширених індикаторів на форекс. Найголовніше властивість Стохастика з-за якого його так часто використовують більшість початківців так і профі є властивість передбачати можливі розвороти на основі зон перекупленності і перепроданності.

Власне Стохастик є базовою основою скальпінгових стратегій і найчастіше його застосовують на п'ятихвилинних графіках, де ринковий шум підпорядковується технічним законами, а не фундаментальними показниками.

Популярність даного інструменту викликала у нашої команди особливий інтерес, тому ми вирішили самостійно на реальному рахунку провести тестування на практиці і поділиться своїми враженнями від тестування.

Кращий брокер 2017 року.

унікальна акція - 140% до суми поповнення.

Варто відразу зазначити, що торгівля велася по стратегії скальпінг, про яку ви можете дізнатися нижче.

Трохи про стратегії

Як ми вже говорили, найчастіше при торгівлі з допомогою стохастичного осцилятора відкриття позицій відбувається на вихід з зони перекупленності і перепроданності. Однак застосування осцилятора самостійно без фільтрації тренда може бути успішно тільки на бічному ринку або під час азіатської торговельної сесії, коли активність по основних валютних парах зводиться до торгівлі у вузькому коридорі.

Тому, щоб відкривати угоди в бік глобальної тенденції до стохастичного осцилятора ми прикрутили ковзну середню з періодом 60, яка допоможе відкривати угоди в сторону глобального тренда.

Сигнал на покупку:

1) Ціна знаходиться над ковзної середньої з періодом 60.

2) Лінія індикатора Stochastic виходить із зони перепроданості і пробиває рівень 20 знизу вгору.

Виходячи з таких умов, суть стратегії зводиться до того, що ми відкриваємо наш ордер на відкат в сторону глобального тренда. Приклад такої угоди дивимося нижче:

Сигнал на продаж:

1) Ціна знаходиться під ковзної середньої з періодом 60.

2) Лінія індикатора Stochastic виходить із зони перекупленності і пробиває рівень 80 зверху вниз.

Процес тестування

Спочатку ми при відкритті операцій використовували просте правило – стоп наказ встановлюємо у локального мінімуму для покупок, а для продажу у локального максимуму. Проте із-за того що сигнал іде на піку відкату як правило стоп встановлювався на максимумі або мінімумі сигнальної свічки.

Профіт, як правило, був або дорівнює стоп наказу, або на пару пунктів перевищував стоп наказ. Результат тестування за перші три робочі дні дивимося нижче:

У перші три дні результативність стратегії, м'яко кажучи, здивувала нас, оскільки за три робочі дні скальпируя на п'ятихвилинному графіку нами було закрито близько тридцяти шести угод. З усієї кількості угод лише 30 відсотків з них були закриті за профіту, а решта 70 відсотків були закриті стоп наказу.

Результативність даної стратегії і нашого підходу зі стоп наказами і профіту чітко вказало нам на непрацездатність нашого підходу.

Щоб постарається оживити стратегію, ми вирішили продовжити випробування, однак кардинально змінили підхід до встановлення стоп наказу і профіту. Так, ми відмовилися від динамічного профіту і стоп наказу, а віддали перевагу для статичного значення. Вивчивши різні стратегії скальпинга і піпсовка, ми вирішили встановлювати стоп наказ 10 пунктів, а профіт всього 5.

Ви, напевно, скажіть, що даний підхід хибний, проте більшість скальперскіх стратегій використовують такий підхід лише тому, що кількість виграшних позицій на порядок більше, ніж збиткових, що з лишком перекриває збитки за рахунок серії прибуткових угод. Результат тестування дивимося нижче:

Після зміни стоп наказу і профіту можна помітити кардинальну різницю в поведінці стратегії. Так, профіт фактор до зміни правок у стратегію становив 0.19 а після змін став 1.76. Також варто зауважити, що в попередньому варіанті тесту ми отримали п'ять збиткових угод поспіль, коли після змін на три прибуткових позиції поспіль викладає лише одна збиткова.

Якщо говорити про кількість прибуткових угод, то їх число склало 83 відсотка проти 17 відсотків збиткових. Також окремо варто сказати пару слів про просіла, яка у другому результаті не перевищувала більше двох відсотків.

На закінчення можна сміливо стверджувати, що протестована нами стратегія зі статичним стоп наказом в 10 пунктів і профітом 5 пунктів може приносити непоганий прибуток, особливо якщо прикрутити до стратегії не статичний лот, а динамічний залежно від відсотка ризику на одну операцію з вашого депозиту.

Тому ми можемо сміливо порекомендувати вам стратегію на основі стохастика на увазі того, що вона довела свою ефективність.

Категорія: Форекс | Додав: 24.12.2017

Переглядів: 356 | Рейтинг: 0.0/0