Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Торгівля по дивергенції MACD на Форекс

Продовжуючи тему роботи з індикатор MACD, пильну увагу слід приділити аналізу дивергенцій, так як даний тип сигналів використовується в багатьох торгових стратегіях, починаючи від полуавтоматизированных систем, закінчуючи хвильовим аналізом. Нагадаю, дивергенція MACD – це розбіжність між показами індикатора і реальним трендом на ціновому графіку. Джеральд Аппель у своїй книзі «Технічний аналіз» дає досить точний опис природи «дівер», але слід враховувати, що з моменту публікації даного матеріалу минуло понад 30 років, тому трейдери виявили кілька додаткових закономірностей, про кожну з яких я і постараюся докладно розповісти. Щоб нікого не заплутати, почну з «класичної» дивергенції MACD, про яку, власне, і писав у своїх працях Аппель. Вона буває двох видів – ведмежою і бичачою, які розпізнаються за такими ознаками: Якщо на графіку вартості активу новий максимум відповідає більш низькою вершині на індикаторі – це ведмежа дивергенція MACD, що свідчить про швидке падіння ціни. Якщо вартість активу оновила останній локальний мінімум, а значення MACD при цьому збільшилася – це бичача дивергенція, що попереджає про швидкому зростанні ціни. Вид дивергенції у MACD Природа цього явища елементарна по своїй суті і пояснюється відставанням від довгострокової тенденції короткостроковій, інакше кажучи – значення «молодшої» ковзної середньої швидше реагують на цінові коливання, ніж значення старшої MA. Дивергенція MACD другого типу називається «прихованої». На відміну від класичного варіанту, вона вказує на продовження тенденції, а не на розворот, тому виявити її можна з «специфічним» ознаками. Зокрема, якщо новий ціновий мінімум сформувався вище попереднього, а значення MACD за цей же період зменшилося – це бичача дивергенція (сигнал на покупку); Індикатор MACD і дивергенція Якщо ж новий ціновий максимум сформувався нижче попереднього, а значення MACD за цей же період збільшилася – це ведмежа дивергенція (сигнал на продаж). Дивергенція MACD - прихований вигляд Слід зазначити, що прихована дивергенція MACD є відносно рідкісним явищем, але відпрацьовується даний сигнал досить непогано. З технічної точки зору, подібні ситуації пояснюються простою закономірністю – практично перед будь-яким сильним імпульсом на ринку формується корекція, а зменшення значення MACD – це ніщо інше, як наближення швидкої MA до повільної, що можна спостерігати саме на корекціях. Іншими словами, MACD просто «підганяє» під якийсь стандарт корекції, щоб було легше порівнювати. І третій вид дивергенції MACD на Форекс (він же останній) був названий «розширеним». Виявити його не складніше, ніж два попередніх: Коли новий максимум ціни дорівнює попередньому, а значення MACD зменшилася – це сигнал на продаж, тобто спостерігається ведмежа розширена дивергенція. Зворотний сигнал (тобто якщо цінові мінімуми розташовані на одному рівні, а розбіжність між ковзними середніми збільшилася) слід трактувати як бичачу дивергенцію MACD розширеного типу. Розширений вигляд дивергенції Візуально даний патерн схожий на класичну дивергенцію, тому як приклад я навів тільки бичачий варіант, а ведмежий, думаю, зрозумілий і без додаткових коментарів. Взагалі, якщо підходити до питання серйозно, то дивергенції «розширеного» і «класичного» типів слід було б об'єднати в одну загальну групу. Торгові системи - тут збираємо кращі безкоштовні Форекс-системи. Переваги і недоліки дивергенцій MACD Дивергенція, як і будь-який інший метод аналізу, не ідеальна і характеризується сильними і слабкими сторонами, тому про них обов'язково слід згадати, і почну я, мабуть, з плюсів. По-перше, дивергенція – це випереджальний сигнал, який дозволяє заздалегідь підготуватися до перелому тренда, особливо це стосується «класичного» і «розширеного» варіантів («прихована» не може похвалитися такою перевагою, але лише з тієї причини, що вона призначена для вирішення зовсім інших завдань). По-друге, формула MACD побудована на ковзних середніх, які є найнадійнішим інструментом аналізу цінових рядів (як відомо, багато досвідчені трейдери в тій чи іншій формі застосовують у своїх системах середні ціни). По-третє, дивергенція MACD працює завжди і скрізь, тобто на будь-яких активи та на будь-яких таймфреймах. Є навіть «умільці», які вивчають дивергенції при аналізі макроекономічних трендів, наприклад, при прогнозуванні майбутнього у виробничому секторі. Таймфрейм для торгівлі по дивергенції MACD І ще одна важлива перевага полягає в тому, що торгівля з «диверам» не потребує прийняття миттєвих рішень, тобто після появи сигналу у трейдера завжди є час подумати і оцінити загальну ситуацію на ринку. Що стосується недоліків, то вони очевидні і давно відомі, тому їх можна просто коротко перерахувати: Періодично з'являються помилкові дивергенції, змушуючи понервувати новачків. Дивергенція MACD не дає орієнтирів по установці стоп-лосс. Дуже часто після покупки/продажу ціна йде в корекцію, перш ніж розпочати відпрацювання сигналу. Знову ж таки, ця обставина заважає трейдерам почати комфортно торгувати. І в якості невеликого висновку зазначу, що трейдери постійно сперечаються на предмет того, враховувати свічкові тіні при побудові розміток чи ні. Особисто я не враховую тіні і строю дотичні лінії за цінами закриття, так як в стандартній формулі MACD використовується саме цей тип цін для розрахунків.
1 2 3 4 5 Категорія: Форекс \| Додав: 21.07.2016
Переглядів: 655 \| Рейтинг: 0.0/0