Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Три екрана Елдера - опис стратегії для Форекс

Олександр Елдер за свою кар'єру придумав кілька торгових систем, провів безліч конференцій, зареєстрував і змусив працювати власну компанію під назвою «Financial Trading». Він міг би так і залишитися в невідомості, коли б не видав книгу «Як грати і вигравати на біржі», в якій ще раз розглянув свою стратегію Три Екрана. Чому ще раз? Справа в тому, що Олександр розповів про цю систему ще в 1985 р. У відомому журналі «Futures» навіть була опублікована стаття, присвячена стратегії Трьох Екранів Елдера, але так як дане видання користувалося популярністю тільки в США і Європі, система не викликала фурору. А ось книга вийшла «у світ» вже на 12 мовах, більше того, до моменту її видання розпався СРСР, жителі країн якого стали цікавитися біржовою торгівлею. Примітно, що Елдер сам емігрував з СРСР (попросив політичного притулку в США), тому він досить швидко заслужив довіру серед своїх колишніх співвітчизників, так як прекрасно розуміє психологію громадян СНД та їх питання по трейдингу. Але перейдемо до самої системи, і почнемо, мабуть, з «екранів». Під екраном розуміється звичайне робоче вікно з ціновим графіком. Для торгівлі по стратегії Три Екрана Елдера потрібно відкрити три вікна одного і того ж інструмента, але з різними таймфрейм (ТФ), при виборі яких Олександр рекомендує керуватися наступними правилами: У центральному вікні налаштовуємо основний робочий таймфрейм, на який слід орієнтуватися при укладанні угод. Як правило, це денний графік. У вікні, розташованому ліворуч від основного графіка, таймфрейм множимо на коефіцієнт 5. І в третьому вікні, розташованому з правого боку, основний період ділимо на 5. Зрозуміло, розрахунки носять приблизний характер, так як в деяких терміналах (у тому числі в MetaTrader 4) не можна будувати власні таймфрейм у зв'язку з тим, що вони завантажують історію кожного ТФ окремо, а не створюють їх на базі хвилинних або тикових цін. У будь-якому випадку, для торгівлі на валютному ринку можна сміливо використовувати розглянуту вище комбінацію (W1; D1; H4). Перше вікно – «Прилив ринку» На першому вікні по стратегії Три Екрана Елдера визначається довгострокова тенденція, в напрямку якої і слід торгувати. Для її ідентифікації знадобляться індикатори MACD (12;26;1) та експоненціальна змінна середня EMA(13). Індикатори стратегії трьох екранів Елдер зауважив, що коливання MACD схожі на морські хвилі, тому «припливом ринку» він назвав ситуацію, за якої кожен новий бар гістограми оновлює попередній (тобто коли значення індикатора ростуть на бичачому ринку і знижуються на ведмежому). Напрям припливу і є основним критерієм, що визначає тенденцію, при цьому враховуються тільки ті сигнали, напрям яких збігається з кутом нахилу EMA(13). Якщо ж спостерігається протиріччя, то тенденція ігнорується, а для торгівлі вибирається інший актив. Як виглядає система на графіку Форекс Друге вікно стратегії Три Екрана Елдера – «Хвилі ринку» Пошук тренда – це лише половина справи, тому далі необхідно знайти конкретні сигнали на відкриття ордерів. З цим завданням непогано справляється стандартний Stochastic (5;3;3), на розмітці якого шукаються області перекупленності і перепроданності. Стохастик торгової стратегії Олександра Елдера Враховуючи, що стратегія Три Екрана Елдера передбачає торгівлю по тренду, на ведмежому ринку угода укладається після торкання стохастики області перекупленності, а на бичачому тренді позиція відкривається тільки від кордону перепроданості. Третій екран – фільтр шуму Але це ще не все, так як для відкриття ордера стратегія Три Екрана Елдера передбачає додатковий фільтр по свічках. Полягає він у наборі наступних правил: Після того, як лінія стохастика торкнулася критичної області, перемикаємося на третій екран, на якому представлений чистий графік ціни (індикатори відсутні). Чекаємо закриття поточної свічки. Звертаю увагу - в нашому прикладі на другому екрані використовується денний графік, тому сигнальної свічкою буде останній бар, побудований за 4 години. Встановлюємо відкладені «стопові» ордера вище максимуму цієї сигнальної свічки для бичачого сигналу і нижче мінімуму для ведмежого. Стоп-лоси розміщуються за протилежним принципом. Графік з трьох екранів Якщо на наступній свічці ордер не спрацював, і ціна продовжила рух в контртрендовом напрямку, перераховуємо нашу заявку з урахуванням оновлених даних. Як ставити ордера в стратегії Три екрана Фіксований тейк-профіт по стратегії трьох екранів Елдера не ставиться, замість цього автор рекомендує закривати прибуток після досягнення стохастики протилежного екстремального рівня. Наприклад, якщо трейдер купив актив, позиція закривається в момент досягнення області перекупленності, а якщо продав, то фінансовий результат фіксується після перетину області перепроданості. Тільки що я розглянув оригінальну стратегію, запропоновану самим Олександром Елдером, але кожен користувач має право модифікувати її складові елементи за власним розсудом. При торгівлі на Форекс, наприклад, замість фільтра по свічках на третьому вікні можна застосовувати сильні рівні підтримки/опору, так як на валютних парах новини провокують зростання волатильності, в результаті чого пробої максимумів і мінімумів свічок часто бувають помилковими. Я не дарма зробив акцент на Форекс, так як стратегію Три Екрана Елдер оптимізував для фондового ринку, на якому тренди стабільніше і триваліше. У всьому іншому розглянута система не викликає нарікань і тому може застосовуватися як досвідченими трейдерами, так і новачками.
1 2 3 4 5 Категорія: Форекс \| Додав: 18.07.2016
Переглядів: 436 \| Рейтинг: 0.0/0