Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Аналіз звітів COT та застосування їх в торгівлі

Для ведення успішної торгівлі на фінансових ринках, дуже важливо вміти аналізувати ситуацію і робити правильні висновки. Як відомо, ринок являє собою один великий організм, який розвивається за певними законами. Знаючи ці закони, можна точно прогнозувати, в який бік рушить ціна на актив в наступний момент. Щоб полегшити процес вивчення ринку, трейдери можуть скористатися елементами технічного аналізу або скористатися індикаторами. Фундаментальний аналіз також є досить ефективним методом прогнозування ринку. Практикуючі трейдери, як правило, використовують всі ці інструменти в роботі, але не багато хто знає про ще одному чудовому способі прогнозування поведінки ціни - звіті COT. Даний документ щотижня надається комісією CFTC, яка стежить за дотриманням всіх правил торгівлі на ринку ф'ючерсів. Всі великі гравці ринку зобов'язані відзвітувати перед CFTC, надаючи дані про своїх відкритих позиціях. Враховуючи, що звіти COT знаходяться у вільному доступі, рядові трейдери можуть скористатися цією інформацією, щоб зрозуміти, де в даний момент знаходяться «великі гроші», які, як відомо, «рухають» ринок. У цій статті ми поговоримо про те, як проводити аналіз звіту COT і витягувати з нього необхідну інформацію. Де знайти звіт COT Для початку потрібно з'ясувати, де саме можна знайти цей документ. Всі звіти CFTC знаходяться на сайті U. S. CFTC. Зайшовши в пункт меню Market Report, слід вибрати Commitments of Traders. Перегорнувши відкриту сторінку вниз, потрібно знайти таблицю CURRENT LEGACY REPORTS, а в ній Chicago Mercantile Exchange. Таблиця складається з двох стовпців, для аналізу варто обрати другий з них, де розміщується інформація про Futures and Otions Combined. У короткому форматі інформація буде виглядати наступним чином: У представленому звіті відображається розмір довгих і коротких позицій, відкритих у гравців на кінець вівторка поточного тижня. Тобто, дані на сайті публікуються з деяким запізненням, оскільки вони оновлюються в п'ятницю. Однак це не применшує їх важливості. В наведеному документі можна побачити інформацію, що стосується кілька типів учасників ринку. • Commercials це великі хеджери і оператори, які суттєво впливають на економіку. Дані компанії (найчастіше є виробниками товарів) зацікавлені в тому, щоб вигідно купити чи продати товар. Вони прагнуть нівелювати можливі комерційні ризики, здатні істотно вплинути на ціну. Таким чином, ці учасники ринку вважають за краще рухатися в обраному напрямку. • Non-Commercial являють собою великих спекулянтів і трейдерів, які є, як правило, банками та інвестиційними фондами. Основна мета цієї частини учасників ринку – отримати якомога більший прибуток, засновану на різниці між ціною куплених і проданих контрактів. Вони також прагнуть продовжити тренд, щоб отримати найбільший прибуток. • Non reportable positions відображають поведінку тих спекулянтів, які оперують невеликими сумами і не роблять істотного впливу на ринок. У звіті виділена колонка TOTAL, в якій підсумовуються з довгою (Long) і коротким (Short) позиції великих учасників ринку результати. У документі є інформація як про сировину різного роду, торгуемом на ринку, так і про валютних парах. Щоб виявити їх, треба прокрутити звіт вниз. У таблиці для кожного типу товару є також кілька рядків, які несуть важливу інформацію. • У COMMITMENTS відображаються кількість відкритих на даний момент позицій. • У рядку Changes показано, як змінилися позиції по відношенню до попереднього тижня. • Рядок Open Interest відображає кількість контрактів, які не були виконані протягом тижня. Цей показник не представляє інтересу для трейдера. Як використовувати звіт COT в торгівлі Аналіз звіту COT дозволяє прогнозувати подальшу поведінку торгового інструменту на найближчий тиждень. Тому COT можна використовувати як для торгівлі на ринку Форекс, так і для роботи з бінарними опціонами. На чому ж грунтується аналіз звіту COT? Звичайно ж, трейдерів цікавить поведінка великих гравців, тому важливо, скільки довгих або коротких позицій відкрито у них в даний момент. Оскільки, як вже говорилося вище, Commercials і Non-Commercial прагнуть підтримувати тренд, щоб отримати максимальну вигоду, варто придивитися до того, яких контрактів на даний момент відкрито більше. Велика кількість контрактів short свідчить про те, що найближчим часом цей актив буде падати в ціні і слід розглядати угоди на продаж або купувати CALL-опціони. І навпаки, якщо відкрито контрактів long, то ціна на актив буде зростати. Варто сказати, що використовувати звіт СОТ має сенс для середньостроковій або довгостроковій торгівлі. Багато трейдери воліють використовувати інформацію, подану у звіті, в графічному вигляді, що набагато зручніше. Для цього можна скористатися спеціальними ресурсами, такими як www.timingcharts.com. Однак, вміння аналізувати оригінальні звіти необхідно для всіх, хто хоче дійсно розуміти ринок.
1 2 3 4 5 Категорія: Форекс \| Додав: 20.07.2016
Переглядів: 548 \| Рейтинг: 0.0/0