Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Як використовувати звіти чиказької біржі в торгівлі на Форекс

При аналізі світового валютного ринку багато професійні трейдери використовують звіти СОТ (Commitments of Traders), які публікує U. S. CFTC (контролюючий орган на ф'ючерсному ринку). Розглянемо, що вони собою надають і чому так цікаві для трейдерів. Не рідко можна побачити, що ціна торгового інструменту йде всупереч законам технічного та фундаментального видів аналізу. Новачки не можуть зрозуміти такі рухи, але досвідчені трейдери знають, що найчастіше ціну рухають «Розумні» гроші. Це кошти великих фінансових інститутів, банків, комерційних підприємств, хедж-фондів і так далі, загалом, організацій, які виходять на ринок з величезним капіталом. Саме вони завдяки своїм капіталам можуть рухати ринок. Великі гравці мають аналітичні відділи, які володіють інсайдерською інформацією, недоступною пересічному трейдеру і багатьма іншими інструментами для аналізу ринку. Не дивно, що вони знають оптимальні точки і час входу в ринок. Саме цей капітал, яким оперують дані організації, називають «Розумні» гроші. Багато трейдерів хотіли б дізнатися, яку позицію у тому чи іншому торговельному інструменті займають великі гравці. Що може бути простіше, торгуй як вони, і все буде добре. Саме звіти СОТ дозволяють побачити, яку позицію зайняли "монстри" трейдингу. Як читати звіти чиказької біржі Звіти СОТ публікуються у відкритому доступі на сайті U. S. CFTC. Тут необхідно зазначити, що ця інформація з ф'ючерсного ринку, але якщо зробити логічний умовивід, то навряд чи великі фінансові організації, які оперують мільярдами доларів і мають фінансово-аналітичні відділи з провідними аналітиками, будуть ризикувати своїм капіталом. На головній сторінці знаходимо «Market Reports» далі наводимо курсор і натискаємо на «Commitments of Traders». Далі на сайті (внизу сторінки) знаходимо Chicago Mercantile Exchange (Чиказька товарно-сировинна біржа). Тут торгують ф'ючерсами на безліч торгових інструментів, наприклад, нафта, вугілля, валюта і так далі. На екрані буде вказаний формат звіту (ілюстрація нижче): • тільки ф'ючерси (Futures Only); • суміщений ф'ючерси та опціони (Futures-and-Options-Combined); • довгий або короткий тип звіту. Для аналізу торгового інструменту краще використовувати суміщений (ф'ючерсний і опціонний) і короткий формати звіту. Потім знаходимо потрібний торговий інструмент, в даному випадку це валютна пара євро/долар. ♦ NON-COMMERCIAL – це великі комерційні організації, банки, спекулянти, які купують торговий інструмент для отримання прибутку. ♦ COMMERCIAL – комерційні організації або їх офіційні представники. Їх не цікавить купівля/продаж з метою отримання прибутку, вони придбавають торговий інструмент для власних потреб. Приміром, компанія Mercedes-Benz продала автомобілі в США за долари, але в даний момент їй потрібні євро (податки, комерційні угоди і так далі). Компанія виходить на Forex і продає долари США, отримуючи євро. ♦ TOTAL – у цій графі показується сума коротких і довгих позицій великих спекулянтів і комерційних організацій. ♦ CHANGES FROM – зміна даних з останнього звіту. ♦ NONREPORTABLE POSITIONS – «ринкова натовп» або дрібні трейдери. Як видно на малюнку, розташованому вище, кількість коротких і довгих позицій на кінець лютого по парі EUR/USD приблизно однаково. Це пов'язано з тим, що в березні буде засідання ЄЦБ і великі гравці знаходяться в очікуванні, чи будуть прийняті додаткові заходи по кількісному пом'якшенню в Єврозоні чи ні. Якщо подивитися на ілюстрацію, то кількість довгих позицій по японській єні 85.240, проти 36.096 коротких. Це явно відображається на графіку в торговельну платформу MetaTrader 4 на Форекс. Саме так використовують інформацію трейдери при аналізі валютного та фондового ринків. Основні недоліки інформації зі звітів СОТ Крім позитивної сторони, що трейдер бачить, в якій позиції знаходяться великі гравці, є і негативні моменти. Основний недолік це те, що дані публікуються у п'ятницю вночі за Київським часом, коли всі торгові майданчики закриті, а інформація в них на вівторок цього тижня. Виходить, якщо трейдер торгує по внутрішньоденною стратегії, то інформація СОТ для нього нікчемна, так як затримка виходу показників майже тиждень. Так само до недоліків варто віднести обсяги торгівлі, які на порядок менше ніж на Forex. З цих причин інформація, отримана на підставі звітів СОТ, не може бути основоположною для визначення тренду, а повинна використовуватися тільки в якості додаткових відомостей.
1 2 3 4 5 Категорія: Форекс \| Додав: 25.07.2016
Переглядів: 507 \| Рейтинг: 0.0/0