Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Індикатор ATR на Форекс з повним описом

Індикатор ATR є на сьогоднішній день самим популярним і надійним алгоритмом, призначеним для вимірювання волатильності ринку. На відміну від деяких інших індикаторів, що з'явилися завдяки узагальненню статистичних функцій, авторство ATR належить конкретній людині - Уеллсу Вайлдеру, розповів про нього в книзі «Нові концепції технічних торгових систем». Зрозуміло, з сьогоднішньої точки зору дані концепції вже не нові, а сам Average True Range був протестований на різних ринках, тому вже можна підвести певні підсумки його застосування. Перш ніж переходити до вивчення найбільш цікавих стратегій на базі ATR, слід звернути увагу на формулу, закладену в алгоритм експерта: ATR на ринку Forex Як можна помітити, середній істинний діапазон (а саме так перекладається з англійської назва індикатора) являє собою усереднене за вибраний період значення максимальних діапазонів, сформованих за два останніх свічки. Зокрема, для вибору величини, яка буде врахована у формулі за підсумками закриття чергової свічки, порівнюються: Діапазон між High і Low поточної свічки; Різниця меду High поточної свічки і ціною закриття попередньої; Різниця між Low поточної свічки і ціною закриття попередньої. До речі, всі перераховані значення обліковуються за модулем, тобто ATR просто вимірює межі коливань курсу валюти (або вартості активу) і ніяких логічних перетворень цінового ряду не здійснює. Дана обставина надає серйозний вплив на принцип роботи з індикатором. Методи роботи з ATR на сучасному ринку Як я вже зазначав, середній істинний діапазон вимірює волатильність, тому оцінка поточного стану ринку і порівняння одержаних результатів з історією – це і є головне його призначення. На графіку вище вже можна було помітити, як значення ATR змінюється в такт ринкових коливань, але для кращого розуміння розглянемо конкретний приклад. Нижче представлений денний графік курсу британського фунта по відношенню до долара, для якого розрахований істинний діапазон за 10 днів: Різні області ATR Очевидно, що на означених ділянках, кожному з яких привласнений унікальний колір заливки (або маркер, якщо завгодно), ринок веде себе по-різному, а саме: Поки ATR не виходив за рамки діапазону томатного кольору, свічки формувалися короткі, а тренди спостерігалися стабільні і спокійні. Коли значення ATR закріпилося в діапазоні «пісочного кольору, коливання ціни стали набагато ширше, при цьому стали частіше з'являтися відкати від основного тренду, який, до речі, також прискорилося (якщо можна так виразитися). І останнім станом присвоєно «салатовий колір, у даному випадку ринок кардинально змінився, і досвід показує, що на даній ділянці, напевно, «полягло» багато депозитів. Розглянутий ділянка графіка відображає цикл життя багатьох торговельних систем – спершу справи йдуть в гору, всі параметри індикаторів оптимізовані під певний стан ринку, а сигнали відпрацьовуються з мінімальною похибкою. Потім ринок починає вести себе нервово, система дає збої, помилкові сигнали з'являються частіше, стопи зриває, але жити можна. І останній етап – стопи рве постійно, тренд змінюється кілька разів за тиждень, в результаті чого трейдер починає підганяти параметри своєї стратегії під нову реальність. Через деякий час починається зворотний цикл, і спекулянт знову зливає, але вже на «томатному» ділянці (так як початкові налаштування системи вже були змінені і втрачені). Висновок – індикатор ATR дозволяє розбити ринок на ділянки з різною волатильністю, для кожного з яких створюється власна стратегія. Таким чином, якщо ринок «перемикатися» з одного стану в інший, досить буде просто застосувати до графіку відповідний графічний шаблон, не змінюючи важливі змінні і не ставлячи хрест на попередніх своїх розробках. Інші індикатори, що вимірюють волатильність: Standard deviation CCI Друга стратегія застосування ATR на Форекс опосередковано пов'язана з тільки що розглянутої, полягає вона в розрахунку оптимальних рівнів для стоп-лосс і тейк-профіту. В даному випадку трейдер відштовхується від простого припущення: якщо ATR - це максимально можливий діапазон коливань в поточних умовах, значить, стоп-лосс, порівнянний з цією величиною, не буде зірваний випадковими шумовими коливаннями. Показання індикатора ATR Аналогічним чином розраховується і тейк профіт, тільки слід пам'ятати, що завдання «лосів» і «тейков» діаметрально протилежні, так як перший мінімізує збиток, а другий максимізує прибуток, тому ATR для стопів рекомендується розраховувати на молодшому таймфрейме, а для тейк - на старшому. Якщо захисний наказ все-таки зірве імпульсом, простіше знайти нову точку входу, ніж намагатися виявити якісь додаткові закономірності, які в теорії зможуть відфільтрувати помилкові сигнали. І в якості висновку зазначу, що деякі трейдери використовують ATR для пошуку дивергенцій аналогічно тому, як це робиться з MACD, RSI і іншими класичними осциляторами. Насправді, прибутки подібний підхід не приносить, навпаки, він поєднує «непоєднуване», тому я навіть розглядати його не став.
1 2 3 4 5 Категорія: Форекс \| Додав: 21.07.2016
Переглядів: 411 \| Рейтинг: 0.0/0